Сравнение GPZ с FDIQ
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs 21.33% for FDIQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for FDIQ.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и FDIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 16.09%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIQ
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам GPZ и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 16.09% | 13.05% |
Correlation
The correlation between GPZ and FDIQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between GPZ and FDIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
GPZ
FDIQ
Сравнение GPZ c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.48 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.06 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и FDIQ
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и FDIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -52.86% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -14.44% | -17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -3.21% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -11.53% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 5.27% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и FDIQ
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.18% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 14.79% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 22.01% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 28.45% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 30.98% | -3.51% |
Сравнение комиссий GPZ и FDIQ
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и FDIQ
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FDIQ в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.15% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and FDIQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (7.65%) compared to FDIQ (7.18%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs FDIQ's -52.86%.
On 1-year performance, FDIQ leads with 21.33% vs -17.64% for GPZ. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIQ has performed better with a 21.33% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.97% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for FDIQ.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и FDIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор