Сравнение GPZ с FDIQ
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.31% vs 27.58% for FDIQ. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for FDIQ.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и FDIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 17.39%.
GPZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- -8.80%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.32%
FDIQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 17.39%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.12%
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $278.26K | $200.76K | $199.76K | |
| $4.53M | $3.62M | $4.26M |
Сравнение доходности по годам GPZ и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -8.80% | 9.24% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 17.39% | 13.05% |
Correlation
The correlation between GPZ and FDIQ is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between GPZ and FDIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
GPZ
FDIQ
Сравнение GPZ c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.92 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 5.35 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и FDIQ
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и FDIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -52.86% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -14.44% | -17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -2.85% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -11.50% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 5.17% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и FDIQ
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.40% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 14.19% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 22.25% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 28.42% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 31.00% | -3.40% |
Сравнение комиссий GPZ и FDIQ
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и FDIQ
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FDIQ в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.13% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.91% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and FDIQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (7.91%) compared to FDIQ (6.40%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs FDIQ's -52.86%.
On 1-year performance, FDIQ leads with 27.58% vs -11.31% for GPZ. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIQ has performed better with a 27.58% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.91% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for FDIQ.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и FDIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор