Сравнение GPZ с FBDC
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. GPZ is passively managed, while FBDC is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у FBDC с доходностью -10.74%.
GPZ
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -21.88% | 3.08% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.74% | -2.66% |
Correlation
The correlation between GPZ and FBDC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. FBDC — Ранг доходности на риск
GPZ
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPZ c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и FBDC
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -20.60% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -18.37% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.47% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 17.96% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 17.96% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 17.96% | +9.76% |
Сравнение комиссий GPZ и FBDC
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и FBDC
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FBDC в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.68% | 5.41% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.06% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and FBDC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 1.06% for GPZ.
They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор