Сравнение GPZ с FBDC
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. GPZ is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs -11.30% for FBDC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 3.08% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between GPZ and FBDC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between GPZ and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. FBDC — Ранг доходности на риск
GPZ
FBDC
Сравнение GPZ c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.55 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.93 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и FBDC
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -20.60% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -20.60% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -12.29% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -10.74% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 12.23% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и FBDC
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.45% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 14.59% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 18.06% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 17.86% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 17.86% | +9.61% |
Сравнение комиссий GPZ и FBDC
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и FBDC
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and FBDC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (7.65%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, FBDC leads with -11.30% vs -17.64% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBDC has performed better with a -11.30% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.97% for GPZ.
They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 1.35% for FBDC.
FBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор