Сравнение GPZ с DBE
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам GPZ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | 0.46% |
Correlation
The correlation between GPZ and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. DBE — Ранг доходности на риск
GPZ
DBE
Сравнение GPZ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.09 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и DBE
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -86.69% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -30.27% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -57.31% | +45.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 34.97% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 29.39% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 28.33% | -1.00% |
Сравнение комиссий GPZ и DBE
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и DBE
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.03% for GPZ.
GPZ is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор