Сравнение GPZ с DBE
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.43% vs 44.16% for DBE. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%.
GPZ
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- 48.87%
- 6 месяцев
- 46.64%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам GPZ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -21.88% | 9.24% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.87% | 1.27% |
Correlation
The correlation between GPZ and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. DBE — Ранг доходности на риск
GPZ
DBE
Сравнение GPZ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.86 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.74 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и DBE
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -86.69% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -23.89% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -43.48% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -57.24% | +44.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 6.57% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и DBE
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 9.72% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 9.69% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 31.65% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 34.90% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 29.62% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 28.36% | -0.64% |
Сравнение комиссий GPZ и DBE
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и DBE
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DBE в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.60% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.06% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.72%) compared to DBE (9.69%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 44.16% vs -17.43% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 44.16% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.06% for GPZ.
GPZ is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор