PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. GPZ is passively managed, while COMT is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и COMT

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%9.43%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%5.16%

Correlation

The correlation between GPZ and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов GPZ и COMT

Секторы
GPZ
COMT

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
COMT
100.0%

Недвижимость

GPZ
2.3%
COMT

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

COMT

-

Энергетика

GPZ

-

COMT

-

Здравоохранение

GPZ

-

COMT

-

Промышленность

GPZ

-

COMT

-

Технологии

GPZ

-

COMT

-

Коммунальные услуги

GPZ

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

GPZ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.20

-0.64

Просадки

Сравнение просадок GPZ и COMT

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-51.89%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-4.82%

-21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-24.07%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и COMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

21.29%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

21.06%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

18.89%

+8.44%

Сравнение комиссий GPZ и COMT

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и COMT

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.03% for GPZ.

GPZ is categorized as Financials Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор