Сравнение GPTY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
GPTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 2.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и YMAX
GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
GPTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
GPTY
YMAX
Сравнение GPTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.03 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.22 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.09 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 0.24 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.03 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и YMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и YMAX
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и YMAX
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -26.13% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -26.13% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -23.31% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -5.88% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 9.72% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 9.79% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 17.65% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 25.33% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 23.00% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 23.00% | +6.30% |