PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с YMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 39.93% vs 2.12% for YMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GPTY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.77%.

GPTY

1 день
-2.92%
1 месяц
2.17%
С начала года
27.19%
6 месяцев
25.48%
1 год
39.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-1.20%
1 год
2.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и YMAX

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		27.19%17.77%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.77%2.88%

Correlation

The correlation between GPTY and YMAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between GPTY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и YMAX

Секторы
GPTY
YMAX

Технологии

78.5%
63.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.2%

Финансовые услуги

4.2%
12.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

2.0%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

GPTY
78.5%
YMAX
63.7%

Коммуникационные услуги

GPTY
9.6%
YMAX
7.6%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.7%
YMAX
6.2%

Финансовые услуги

GPTY
4.2%
YMAX
12.7%

Сырьевые материалы

GPTY

-

YMAX
2.0%

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

YMAX
2.0%

Энергетика

GPTY

-

YMAX
0.5%

Здравоохранение

GPTY

-

YMAX
2.0%

Промышленность

GPTY

-

YMAX
2.8%

Недвижимость

GPTY

-

YMAX
0.1%

Коммунальные услуги

GPTY

-

YMAX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с TDVI
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

GPTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.09

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.28

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.08

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

0.19

+5.23

GPTY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и YMAX

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-26.13%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-26.13%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-10.66%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-6.40%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

11.24%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и YMAX

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

10.94%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

19.66%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

23.56%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.71%

23.61%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

23.61%

+6.10%

Сравнение комиссий GPTY и YMAX

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и YMAX

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что меньше доходности YMAX в 74.01%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		34.91%34.23%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.01%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and YMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (12.32%) compared to YMAX (10.94%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, GPTY leads with 39.93% vs 2.12% for YMAX. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 39.93% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 74.01%, compared with 34.91% for GPTY.

Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.28% for YMAX.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор