PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPTY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с YMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - GPTY is a Artificial Intelligence fund actively managed by YieldMax, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 32.58% vs -1.31% for YMAX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. GPTY charges 0.99%/yr vs 1.33%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 2.80%.

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%

YMAX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
11.21%
С начала года
2.80%
1 год
-1.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
$10.60M$11.18M$14.44M

Сравнение доходности по годам GPTY и YMAX

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		2.80%2.88%

Correlation

The correlation between GPTY and YMAX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between GPTY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и YMAX

Секторы
GPTY
YMAX

Технологии

76.4%
61.0%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.6%

Финансовые услуги

4.2%
5.5%

Промышленность

2.2%
5.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

GPTY
76.4%
YMAX
61.0%

Коммуникационные услуги

GPTY
9.5%
YMAX
7.2%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.7%
YMAX
7.6%

Финансовые услуги

GPTY
4.2%
YMAX
5.5%

Промышленность

GPTY
2.2%
YMAX
5.4%

Сырьевые материалы

GPTY

-

YMAX
1.8%

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

YMAX
3.0%

Энергетика

GPTY

-

YMAX
1.3%

Здравоохранение

GPTY

-

YMAX
5.1%

Недвижимость

GPTY

-

YMAX
1.6%

Коммунальные услуги

GPTY

-

YMAX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

GPTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.05

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.09

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.05

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

-0.11

+3.99

GPTY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и YMAX

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-26.13%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-26.13%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-8.86%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-6.58%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

11.74%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и YMAX

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

6.94%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

20.33%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

24.29%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

23.57%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

23.57%

+6.42%

Сравнение комиссий GPTY и YMAX

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и YMAX

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.26%, что меньше доходности YMAX в 71.57%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		71.57%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and YMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (9.98%) compared to YMAX (6.94%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, GPTY leads with 32.58% vs -1.31% for YMAX. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 32.58% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.33% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 71.57%, compared with 38.26% for GPTY.

GPTY is categorized as Artificial Intelligence, while YMAX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.33% for YMAX.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор