PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPTY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPTY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и YMAX


Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.


GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий GPTY и YMAX

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


Доходность на риск

GPTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPTYYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.03

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.22

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.09

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

0.24

+4.31

GPTY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPTYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.03

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Корреляция

Корреляция между GPTY и YMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и YMAX

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности YMAX в 88.51%


Просадки

Сравнение просадок GPTY и YMAX

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и YMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


GPTYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-26.13%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-26.13%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-23.31%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.88%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

9.72%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и YMAX

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.01%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPTYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

9.79%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

17.65%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

25.33%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

23.00%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

23.00%

+6.30%