Сравнение GPTY с NVDY
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 55.13% vs 46.64% for NVDY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 13.06%.
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 17.15% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 13.06% | 20.79% |
Correlation
The correlation between GPTY and NVDY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between GPTY and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
GPTY
NVDY
Сравнение GPTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.66 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 9.00 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.72 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.64 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и NVDY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -34.08% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -12.81% | -6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -6.66% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -6.15% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 5.20% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 9.46% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 20.68% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 27.35% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 38.24% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 38.24% | -9.39% |
Сравнение комиссий GPTY и NVDY
И GPTY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и NVDY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что меньше доходности NVDY в 61.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 61.36% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and NVDY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.46%) compared to GPTY (7.41%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 46.64% for NVDY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 46.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 32.54% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор