PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSTX с GMCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSTX с GMCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPSTX (GuidePath Growth Allocation Fund) and GMCOX (GuideMark Core Fixed Income Fund) are both mutual funds - GPSTX is a Global Equities fund managed by GuideMark, while GMCOX is a Intermediate Core Bond fund managed by GuideMark. Over the past 10 years, GPSTX returned 11.95%/yr vs 1.13%/yr for GMCOX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GPSTX charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for GMCOX.

Доходность

Сравнение доходности GPSTX и GMCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPSTX показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у GMCOX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции GMCOX по среднегодовой доходности: 11.95% против 1.13% соответственно.

GPSTX

1 день
-0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.63%
1 год
27.50%
3 года*
20.28%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.95%

GMCOX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.15%
1 год
3.83%
3 года*
3.72%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSTX и GMCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		11.33%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%25.67%-10.35%21.98%
GMCOX
GuideMark Core Fixed Income Fund		-0.36%6.56%1.39%6.19%-14.64%-2.01%8.13%8.58%-1.44%2.81%

Correlation

The correlation between GPSTX and GMCOX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

-0.03

The correlation between GPSTX and GMCOX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Growth Allocation Fund

GuideMark Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMSMXGPSTX с GPTUXGPSTX с GMLGXGPSTX с GMLVXGPSTX с GPTCXGPSTX с GMWEX
Часто сравнивают с GMCOX:
GMCOX с GPTCXGMCOX с GMSMXGMCOX с GMLVXGMCOX с GPTUXGMCOX с GMLGXGMCOX с GMWEXGMCOX с CRAIX

Доходность на риск

GPSTX vs. GMCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GMCOX
Ранг доходности на риск GMCOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCOX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSTX c GMCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSTXGMCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.15

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.74

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.51

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

4.50

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSTX vs. GMCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSTX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GMCOX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSTX и GMCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSTXGMCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.15

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.07

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.14

+0.51

Просадки

Сравнение просадок GPSTX и GMCOX

Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки GMCOX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GMCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSTXGMCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-28.49%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-2.96%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-6.46%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-19.75%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-20.36%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-4.61%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.81%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.00%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSTX и GMCOX

GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSTXGMCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.36%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

2.71%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

3.90%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

5.94%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

4.98%

+12.34%

Сравнение комиссий GPSTX и GMCOX

GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMCOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSTX и GMCOX

Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности GMCOX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCOX
GuideMark Core Fixed Income Fund		3.54%3.54%3.39%3.40%2.27%2.16%3.49%1.45%2.38%2.35%2.29%2.55%
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.27%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%

Часто задаваемые вопросы

GPSTX and GMCOX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPSTX has higher volatility (3.78%) compared to GMCOX (1.36%). In terms of maximum drawdown, GPSTX dropped -33.18% vs GMCOX's -28.49%.

GPSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSTX и GMCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор