Сравнение GPSTX с GMCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и GMCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и GMCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у GMCOX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции GMCOX по среднегодовой доходности: 10.62% против 1.24% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и GMCOX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMCOX в 0.95%.
Доходность на риск
GPSTX vs. GMCOX — Ранг доходности на риск
GPSTX
GMCOX
Сравнение GPSTX c GMCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | GMCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.85 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.24 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.33 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 3.73 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.85 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.25 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и GMCOX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и GMCOX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GMCOX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и GMCOX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки GMCOX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GMCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -28.49% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -2.89% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -19.75% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -20.36% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -4.61% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.83% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.03% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и GMCOX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 1.59% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 2.60% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 4.39% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 5.92% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 4.97% | +12.31% |