Сравнение GPSTX с GMLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и GMLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и GMLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | -4.99% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 28.12% | -5.53% | 20.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у GMLGX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции GPSTX уступали акциям GMLGX по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.32% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
GMLGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и GMLGX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMLGX в 0.89%.
Доходность на риск
GPSTX vs. GMLGX — Ранг доходности на риск
GPSTX
GMLGX
Сравнение GPSTX c GMLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | GMLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.83 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.24 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 5.53 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.83 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и GMLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и GMLGX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GMLGX в 19.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 19.46% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и GMLGX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки GMLGX в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GMLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -56.56% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.82% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -25.54% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -35.15% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.90% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -9.51% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.87% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и GMLGX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.19% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.53% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 18.73% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.66% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.66% | -1.38% |