PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSTX с GMLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSTX с GMLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPSTX (GuidePath Growth Allocation Fund) and GMLGX (GuideMark Large Cap Core Fund) are both mutual funds - GPSTX is a Global Equities fund managed by GuideMark, while GMLGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideMark. Over the past 10 years, GPSTX returned 12.05%/yr vs 13.64%/yr for GMLGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GPSTX charges 0.64%/yr vs 0.89%/yr for GMLGX.

Доходность

Сравнение доходности GPSTX и GMLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPSTX показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у GMLGX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции GPSTX уступали акциям GMLGX по среднегодовой доходности: 12.05% против 13.64% соответственно.

GPSTX

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.93%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.05%

GMLGX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.72%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.90%
1 год
22.67%
3 года*
19.75%
5 лет*
11.40%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSTX и GMLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		12.27%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%25.67%-10.35%21.98%
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		7.49%14.26%22.35%25.27%-19.10%26.33%22.21%28.12%-5.53%20.65%

Correlation

The correlation between GPSTX and GMLGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.94

The correlation between GPSTX and GMLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Growth Allocation Fund

GuideMark Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMSMXGPSTX с GPTUXGPSTX с GMCOXGPSTX с GPTCXGPSTX с GMLVXGPSTX с GMWEX
Часто сравнивают с GMLGX:
GMLGX с SPYGMLGX с GPTCXGMLGX с GMSMXGMLGX с GMWEXGMLGX с GPTUXGMLGX с GMLVXGMLGX с GMCOX

Доходность на риск

GPSTX vs. GMLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GMLGX
Ранг доходности на риск GMLGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSTX c GMLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSTXGMLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.95

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.76

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.48

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

10.57

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSTX vs. GMLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMLGX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSTX и GMLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSTXGMLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.95

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GPSTX и GMLGX

Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки GMLGX в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GMLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSTXGMLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-56.56%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.59%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-20.36%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-25.54%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-35.15%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-9.45%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.24%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSTX и GMLGX

GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSTXGMLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.89%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.95%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

12.17%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.63%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

18.67%

-1.35%

Сравнение комиссий GPSTX и GMLGX

GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMLGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSTX и GMLGX

Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности GMLGX в 17.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		17.20%18.49%4.20%0.75%10.27%3.03%0.38%1.01%2.22%4.25%2.99%3.08%
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.23%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GPSTX and GMLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPSTX has higher volatility (3.68%) compared to GMLGX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GPSTX dropped -33.18% vs GMLGX's -56.56%.

GPSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSTX и GMLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор