Сравнение GPSTX с GPTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и GPTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и GPTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -6.18% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -1.42% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у GPTCX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции GPTCX по среднегодовой доходности: 10.28% против 5.67% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.28%
GPTCX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и GPTCX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GPTCX в 0.45%.
Доходность на риск
GPSTX vs. GPTCX — Ранг доходности на риск
GPSTX
GPTCX
Сравнение GPSTX c GPTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | GPTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.72 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.58 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и GPTCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и GPTCX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности GPTCX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 5.06% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.87% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и GPTCX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки GPTCX в -20.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GPTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -20.89% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -6.10% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -20.89% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -20.89% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -4.98% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.00% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.33% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и GPTCX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.70% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 4.42% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 7.73% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 8.20% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 8.40% | +8.85% |