Сравнение GPSTX с GMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и GMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и GMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPSTX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции GMSMX немного отстают с 10.22%.
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и GMSMX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMSMX в 1.17%.
Доходность на риск
GPSTX vs. GMSMX — Ранг доходности на риск
GPSTX
GMSMX
Сравнение GPSTX c GMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | GMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.30 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.33 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 5.06 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | GMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и GMSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и GMSMX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GMSMX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и GMSMX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки GMSMX в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | GMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -70.55% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -13.52% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -28.90% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -41.31% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.35% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -14.93% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.55% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и GMSMX
Текущая волатильность для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) составляет 6.29%, в то время как у GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | GMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.88% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 12.67% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 21.60% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 20.85% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 21.70% | -4.42% |