Сравнение GPSTX с GMLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и GMLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и GMLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 3.63% | 30.29% | 7.90% | 11.13% | -20.58% | -0.51% | 15.41% | 17.72% | -15.18% | 38.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у GMLVX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции GMLVX по среднегодовой доходности: 10.62% против 7.95% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
GMLVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и GMLVX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMLVX в 1.40%.
Доходность на риск
GPSTX vs. GMLVX — Ранг доходности на риск
GPSTX
GMLVX
Сравнение GPSTX c GMLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | GMLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.79 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.32 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.21 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 9.14 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и GMLVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и GMLVX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GMLVX в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 1.44% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и GMLVX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки GMLVX в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GMLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -70.50% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -14.40% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -35.37% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -39.40% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -11.73% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -18.28% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.48% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и GMLVX
Текущая волатильность для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) составляет 6.29%, в то время как у GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 9.86% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 13.99% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 18.17% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.03% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.37% | -0.09% |