PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSTX с GMWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPSTX с GMWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX).

GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GPSTX и GMWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPSTX и GMWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		-3.26%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%25.67%-10.35%21.98%
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		0.99%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у GMWEX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции GMWEX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.37% соответственно.

GPSTX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.99%
1 год
19.45%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.62%

GMWEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
24.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Growth Allocation Fund

GuideMark World ex-US Fund

Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMLGXGPSTX с GPTCXGPSTX с GMSMXGPSTX с GPTUXGPSTX с FGIAXGPSTX с GMGEX
Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с PZRIXGMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с SPYGMWEX с VUSA.LGMWEX с GMLGXGMWEX с GPTUX

Сравнение комиссий GPSTX и GMWEX

GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMWEX в 1.15%.

GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund

Доходность на риск

GPSTX vs. GMWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSTX c GMWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSTXGMWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.09

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.31

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

8.99

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSTX vs. GMWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSTX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMWEX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSTX и GMWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSTXGMWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.14

+0.45

Корреляция

Корреляция между GPSTX и GMWEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSTX и GMWEX

Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GMWEX в 14.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.91%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		14.50%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%

Просадки

Сравнение просадок GPSTX и GMWEX

Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки GMWEX в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GMWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPSTXGMWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-70.00%

+36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.42%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-31.28%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-35.51%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-6.92%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-31.22%

+25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.68%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSTX и GMWEX

Текущая волатильность для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) составляет 6.29%, в то время как у GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPSTXGMWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.47%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

10.78%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

16.48%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.55%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.17%

+1.11%