Сравнение GPTCX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции GPTCX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 2.53% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и STDAX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
GPTCX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
GPTCX
STDAX
Сравнение GPTCX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 4.33 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 7.27 | -5.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.54 | -1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 6.81 | -5.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 32.75 | -24.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 4.33 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.43 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.00 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и STDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и STDAX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и STDAX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -76.81% | +55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -0.59% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -2.91% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -26.89% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -9.47% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -31.94% | +27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.12% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и STDAX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 0.40% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 0.64% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 0.93% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 1.95% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 6.69% | +1.72% |