Сравнение GPTCX с GPSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и GPSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и GPSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -1.42% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -6.18% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у GPSTX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям GPSTX по среднегодовой доходности: 5.67% против 10.28% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.67%
GPSTX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и GPSTX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GPSTX в 0.64%.
Доходность на риск
GPTCX vs. GPSTX — Ранг доходности на риск
GPTCX
GPSTX
Сравнение GPTCX c GPSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | GPSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.46 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.57 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и GPSTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и GPSTX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности GPSTX в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.87% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 5.06% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и GPSTX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки GPSTX в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и GPSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -33.18% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -11.87% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -30.30% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -33.18% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -9.92% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -5.72% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.55% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и GPSTX
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 2.70%, в то время как у GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.21% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 9.85% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 17.42% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 16.93% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 17.25% | -8.85% |