PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTCX с GPSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTCX с GPSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPTCX (GuidePath Conservative Allocation Fund) and GPSTX (GuidePath Growth Allocation Fund) are both mutual funds - GPTCX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideMark, while GPSTX is a Global Equities fund managed by GuideMark. Over the past 10 years, GPTCX returned 6.18%/yr vs 12.05%/yr for GPSTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GPTCX charges 0.45%/yr vs 0.64%/yr for GPSTX.

Доходность

Сравнение доходности GPTCX и GPSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTCX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у GPSTX с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям GPSTX по среднегодовой доходности: 6.18% против 12.05% соответственно.

GPTCX

1 день
0.32%
1 месяц
2.18%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.65%
1 год
14.01%
3 года*
11.01%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.18%

GPSTX

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.93%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTCX и GPSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPTCX
GuidePath Conservative Allocation Fund		5.33%12.54%8.12%10.64%-12.41%9.37%8.47%16.21%-4.80%11.52%
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		12.27%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%25.67%-10.35%21.98%

Correlation

The correlation between GPTCX and GPSTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.92

The correlation between GPTCX and GPSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Conservative Allocation Fund

GuidePath Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с GPTCX:
GPTCX с SMHGPTCX с SPYGPTCX с VONGGPTCX с GMLGXGPTCX с GMCOXGPTCX с GMWEXGPTCX с GMLVX
Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMSMXGPSTX с GMLGXGPSTX с GPTUXGPSTX с GMCOXGPSTX с GMLVXGPSTX с GMWEX

Доходность на риск

GPTCX vs. GPSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTCX
Ранг доходности на риск GPTCX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTCX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTCX c GPSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTCXGPSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.26

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.12

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.98

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

13.40

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTCX vs. GPSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTCX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPSTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTCX и GPSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTCXGPSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GPTCX и GPSTX

Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки GPSTX в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и GPSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTCXGPSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.89%

-33.18%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-9.92%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.08%

-18.04%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-30.30%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.89%

-33.18%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.66%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.20%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTCX и GPSTX

Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 2.09%, в то время как у GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTCXGPSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.68%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

10.27%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

13.08%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

17.04%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

17.32%

-8.88%

Сравнение комиссий GPTCX и GPSTX

GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GPSTX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTCX и GPSTX

Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GPSTX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.23%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%
GPTCX
GuidePath Conservative Allocation Fund		3.62%3.82%3.07%3.20%2.18%3.46%2.07%2.11%1.87%1.65%10.91%10.01%

Часто задаваемые вопросы

GPTCX and GPSTX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPSTX has higher volatility (3.68%) compared to GPTCX (2.09%). In terms of maximum drawdown, GPTCX dropped -20.89% vs GPSTX's -33.18%.

GPTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTCX и GPSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор