Сравнение GPTCX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 2.51% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и PALDX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
GPTCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
GPTCX
PALDX
Сравнение GPTCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.86 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.82 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 8.67 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и PALDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и PALDX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и PALDX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -26.16% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.20% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -20.47% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -4.16% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -4.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.72% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и PALDX
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 3.13%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.74% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 6.16% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 11.65% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 12.11% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 12.76% | -4.35% |