Сравнение GMWEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMWEX или VOO.
Основные характеристики
| GMWEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.92% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 20.01% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.05% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 13.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.70% |
| Макс. просадка | -63.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.94% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и VOO
С начала года, GMWEX показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.55% против 13.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и VOO
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMWEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и VOO
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 3.06% | 3.43% | 3.12% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% | 1.50% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и VOO
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и VOO
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.