Сравнение GMWEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.17% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и URTH
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
GMWEX vs. URTH — Ранг доходности на риск
GMWEX
URTH
Сравнение GMWEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.17 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.75 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.74 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 8.34 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и URTH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и URTH
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и URTH
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -34.01% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.85% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -26.05% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -34.01% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.49% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -4.42% | -26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.47% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и URTH
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.68% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.53% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 17.36% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.16% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.27% | -1.10% |