PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMWEX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWEX и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
0.99%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.17% соответственно.


GMWEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
24.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.37%

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuideMark World ex-US Fund

iShares MSCI World ETF

Сравнение комиссий GMWEX и URTH

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


Доходность на риск

GMWEX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWEX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMWEXURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.17

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.75

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.74

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

8.34

+0.64

GMWEX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMWEXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.68

-0.54

Корреляция

Корреляция между GMWEX и URTH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и URTH

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности URTH в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
14.50%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и URTH

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и URTH.


Загрузка...

Показатели просадок


GMWEXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-34.01%

-35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.85%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-26.05%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-34.01%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.49%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-4.42%

-26.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.47%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и URTH

GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMWEXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.68%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.53%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.36%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.16%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.27%

-1.10%