Сравнение GMWEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMWEX или URTH.
Корреляция
Корреляция между GMWEX и URTH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и URTH
Основные характеристики
GMWEX:
0.95
URTH:
0.67
GMWEX:
1.38
URTH:
1.06
GMWEX:
1.19
URTH:
1.15
GMWEX:
0.91
URTH:
0.72
GMWEX:
3.84
URTH:
3.18
GMWEX:
3.97%
URTH:
3.84%
GMWEX:
16.13%
URTH:
18.16%
GMWEX:
-69.44%
URTH:
-34.01%
GMWEX:
-2.63%
URTH:
-6.04%
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 4.75% против 9.56% соответственно.
GMWEX
12.72%
3.66%
9.07%
14.24%
11.24%
4.75%
URTH
-0.85%
0.85%
-1.02%
10.81%
14.20%
9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и URTH
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMWEX и URTH
GMWEX
URTH
Сравнение GMWEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и URTH
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности URTH в 1.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 2.61% | 2.94% | 2.27% | 2.32% | 1.08% | 2.01% | 1.67% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% | 1.51% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.49% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и URTH
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и URTH
Текущая волатильность для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) составляет 10.39%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.