Сравнение GMWEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMWEX или URTH.
Основные характеристики
| GMWEX | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.92% | 17.56% |
| Дох-ть за 1 год | 20.01% | 29.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.05% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 10.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.40% |
| Макс. просадка | -63.71% | -34.01% |
| Текущая просадка | -0.94% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и URTH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и URTH
С начала года, GMWEX показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 4.55% против 10.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и URTH
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMWEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и URTH
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности URTH в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 3.06% | 3.43% | 3.12% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% | 1.50% | 0.93% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и URTH
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и URTH
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.44% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.