Сравнение GMWEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMWEX или URTH.
Корреляция
Корреляция между GMWEX и URTH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и URTH
Основные характеристики
GMWEX:
1.22
URTH:
1.83
GMWEX:
1.74
URTH:
2.49
GMWEX:
1.21
URTH:
1.33
GMWEX:
0.82
URTH:
2.69
GMWEX:
4.10
URTH:
10.64
GMWEX:
3.67%
URTH:
2.08%
GMWEX:
12.33%
URTH:
12.09%
GMWEX:
-69.44%
URTH:
-34.01%
GMWEX:
-7.08%
URTH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.41% соответственно.
GMWEX
7.57%
6.98%
4.13%
12.57%
6.02%
4.81%
URTH
5.18%
4.11%
9.27%
19.83%
11.76%
10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и URTH
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMWEX и URTH
GMWEX
URTH
Сравнение GMWEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и URTH
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности URTH в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 2.74% | 2.94% | 2.27% | 2.32% | 1.08% | 2.01% | 1.67% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% | 1.51% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.40% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и URTH
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и URTH
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.