Сравнение GMWEX с URTH
GMWEX (GuideMark World ex-US Fund) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both funds - GMWEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GuideMark, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, GMWEX returned 8.55%/yr vs 13.22%/yr for URTH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMWEX charges 1.15%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.55% против 13.22% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.55%
URTH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам GMWEX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 6.02% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
URTH iShares MSCI World ETF | 10.71% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between GMWEX and URTH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between GMWEX and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMWEX vs. URTH — Ранг доходности на риск
GMWEX
URTH
Сравнение GMWEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.94 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 13.35 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.21 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.73 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и URTH
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMWEX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -34.01% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.06% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -16.94% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -26.05% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -34.01% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.25% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -4.37% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.99% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и URTH
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMWEX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.24% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.43% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 12.05% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.18% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.27% | -1.04% |
Сравнение комиссий GMWEX и URTH
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и URTH
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности URTH в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 13.81% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.34% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
GMWEX and URTH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMWEX has higher volatility (4.05%) compared to URTH (3.24%). In terms of maximum drawdown, GMWEX dropped -70.00% vs URTH's -34.01%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMWEX и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор