PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMWEX с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWEX с URTH

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).

GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMWEX или URTH.

Корреляция

Корреляция между GMWEX и URTH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMWEX:

0.92

URTH:

0.73

Коэф-т Сортино

GMWEX:

1.40

URTH:

1.16

Коэф-т Омега

GMWEX:

1.19

URTH:

1.17

Коэф-т Кальмара

GMWEX:

0.92

URTH:

0.80

Коэф-т Мартина

GMWEX:

3.88

URTH:

3.42

Индекс Язвы

GMWEX:

3.96%

URTH:

3.95%

Дневная вол-ть

GMWEX:

16.08%

URTH:

18.22%

Макс. просадка

GMWEX:

-69.44%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

GMWEX:

0.00%

URTH:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, GMWEX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.95% соответственно.

GMWEX

С начала года

17.69%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

16.32%

1 год

14.76%

3 года

12.64%

5 лет

11.89%

10 лет

5.05%

URTH

С начала года

5.31%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

4.46%

1 год

13.25%

3 года

15.25%

5 лет

15.24%

10 лет

9.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark World ex-US Fund

iShares MSCI World ETF

Сравнение комиссий GMWEX и URTH

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
URTH
iShares MSCI World ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMWEX и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWEX
Ранг риск-скорректированной доходности GMWEX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMWEX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и URTH

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности URTH в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		2.50%2.94%3.43%3.12%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%1.50%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.40%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и URTH

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и URTH

Текущая волатильность для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) составляет 2.74%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...