Сравнение GMWEX с GMLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и GMLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и GMLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 3.63% | 30.29% | 7.90% | 11.13% | -20.58% | -0.51% | 15.41% | 17.72% | -15.18% | 38.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GMLVX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции GMWEX превзошли акции GMLVX по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.95% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
GMLVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и GMLVX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GMLVX в 1.40%.
Доходность на риск
GMWEX vs. GMLVX — Ранг доходности на риск
GMWEX
GMLVX
Сравнение GMWEX c GMLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | GMLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.79 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.32 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.21 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 9.14 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и GMLVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и GMLVX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности GMLVX в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 1.44% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и GMLVX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, примерно равная максимальной просадке GMLVX в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и GMLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -70.50% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -14.40% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -35.37% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -39.40% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -11.73% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -18.28% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.48% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и GMLVX
Текущая волатильность для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) составляет 7.47%, в то время как у GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.86% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.99% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 18.17% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.03% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.37% | -1.20% |