PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMWEX с PZRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWEX с PZRIX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMWEX или PZRIX.

Корреляция

Корреляция между GMWEX и PZRIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMWEX:

0.92

PZRIX:

0.56

Коэф-т Сортино

GMWEX:

1.40

PZRIX:

0.89

Коэф-т Омега

GMWEX:

1.19

PZRIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

GMWEX:

0.92

PZRIX:

0.62

Коэф-т Мартина

GMWEX:

3.88

PZRIX:

1.67

Индекс Язвы

GMWEX:

3.96%

PZRIX:

5.11%

Дневная вол-ть

GMWEX:

16.08%

PZRIX:

14.66%

Макс. просадка

GMWEX:

-69.44%

PZRIX:

-45.00%

Текущая просадка

GMWEX:

0.00%

PZRIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GMWEX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у PZRIX с доходностью 14.27%.

GMWEX

С начала года

17.69%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

16.32%

1 год

14.76%

3 года

12.64%

5 лет

11.89%

10 лет

5.05%

PZRIX

С начала года

14.27%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

10.65%

1 год

8.10%

3 года

7.26%

5 лет

11.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark World ex-US Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Сравнение комиссий GMWEX и PZRIX

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMWEX и PZRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWEX
Ранг риск-скорректированной доходности GMWEX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PZRIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMWEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PZRIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и PZRIX

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PZRIX в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		2.50%2.94%3.43%3.12%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%1.50%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		4.71%5.38%5.22%1.76%11.99%2.04%3.61%2.80%4.12%2.58%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и PZRIX

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки PZRIX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и PZRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и PZRIX

GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 2.74% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...