PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWEX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWEX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWEX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		0.99%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.15% соответственно.

GMWEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
24.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.37%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark World ex-US Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с SPYGMWEX с VUSA.LGMWEX с GMSMXGMWEX с GMLGXGMWEX с GPTUX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий GMWEX и PZRIX

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

GMWEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWEXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.67

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.39

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.09

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

14.29

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWEX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWEXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.67

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.59

-0.45

Корреляция

Корреляция между GMWEX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и PZRIX

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		14.50%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и PZRIX

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWEXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-43.53%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.68%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-30.85%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-43.53%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.20%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-9.00%

-22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.45%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и PZRIX

GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWEXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.45%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.92%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

14.17%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.85%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.02%

-0.85%