Сравнение GMWEX с GMLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и GMLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и GMLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | -4.99% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 28.12% | -5.53% | 20.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у GMLGX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям GMLGX по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.32% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
GMLGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и GMLGX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GMLGX в 0.89%.
Доходность на риск
GMWEX vs. GMLGX — Ранг доходности на риск
GMWEX
GMLGX
Сравнение GMWEX c GMLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | GMLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.83 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.32 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.24 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 5.53 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.83 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и GMLGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и GMLGX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что меньше доходности GMLGX в 19.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 19.46% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и GMLGX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки GMLGX в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и GMLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -56.56% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.82% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -25.54% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -35.15% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -6.90% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -9.51% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.87% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и GMLGX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.19% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.53% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 18.73% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.66% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.66% | -2.49% |