График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideMark World ex-US Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) показал доход в -1.98% с начала года и 21.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMWEX составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideMark World ex-US Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 8.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMWEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 27 дек. 2007 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.71% | 4.38% | -9.45% | -1.98% | |||||||||
| 2025 | 4.33% | 2.86% | 0.54% | 4.81% | 4.68% | 2.68% | -1.90% | 4.52% | 1.77% | -0.30% | 2.28% | 3.30% | 33.60% |
| 2024 | -0.30% | 2.67% | 3.46% | -3.16% | 5.28% | -2.55% | 3.18% | 3.63% | 0.61% | -4.96% | 1.01% | -3.04% | 5.36% |
| 2023 | 8.17% | -2.86% | 2.21% | 2.77% | -4.80% | 5.15% | 3.10% | -3.39% | -3.11% | -3.73% | 7.96% | 4.65% | 15.97% |
| 2022 | -4.66% | -3.01% | 0.00% | -6.98% | 1.56% | -9.45% | 5.22% | -5.39% | -9.68% | 6.43% | 12.56% | -1.64% | -16.19% |
| 2021 | -1.09% | 1.50% | 3.16% | 3.16% | 3.62% | -0.45% | 0.81% | 1.52% | -3.95% | 3.11% | -3.99% | 4.16% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
GuideMark World ex-US Fund: годовая альфа составляет -3.03%, бета — 0.85, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.
- Этот фонд участвовал в 106.97% снижения S&P 500 Index, но только в 85.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -3.03% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -3.03%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 85.25%
- Участие в снижении
- 106.97%
Комиссия
Комиссия GMWEX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMWEX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMWEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.40 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.61 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMWEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideMark World ex-US Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.77 | $0.31 | $0.35 | $0.28 | $0.12 | $0.20 | $0.16 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.21 |
Дивидендный доход | 14.94% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideMark World ex-US Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideMark World ex-US Fund показал максимальную просадку в 70.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4120 торговых сессий.
Текущая просадка GuideMark World ex-US Fund составляет 9.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 4120 | 23 июл. 2025 г. | 4459 |
| -31.4% | 7 янв. 2002 г. | 297 | 12 мар. 2003 г. | 181 | 26 нояб. 2003 г. | 478 |
| -18.59% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 121 | 4 дек. 2006 г. | 145 |
| -13.92% | 16 июл. 2007 г. | 24 | 16 авг. 2007 г. | 37 | 9 окт. 2007 г. | 61 |
| -13.35% | 28 дек. 2006 г. | 44 | 5 мар. 2007 г. | 83 | 2 июл. 2007 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...