- ISIN
- US36191K7028
- Эмитент
- GuideMark
- Дата выпуска
- 29 июн. 2001 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMWEX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции GMWEX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMWEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,472.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) показал доход в 6.85% с начала года и 20.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMWEX составила 8.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideMark World ex-US Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMWEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMWEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 27 дек. 2007 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.71% | 4.38% | -6.71% | 4.74% | 1.40% | -0.38% | 6.85% | ||||||
| 2025 | 4.33% | 2.86% | 0.54% | 4.81% | 4.68% | 2.68% | -1.90% | 4.52% | 1.77% | -0.30% | 2.28% | 3.30% | 33.60% |
| 2024 | -0.30% | 2.67% | 3.46% | -3.16% | 5.28% | -2.55% | 3.18% | 3.63% | 0.61% | -4.96% | 1.01% | -3.04% | 5.36% |
| 2023 | 8.17% | -2.86% | 2.21% | 2.77% | -4.80% | 5.15% | 3.10% | -3.39% | -3.11% | -3.73% | 7.96% | 4.65% | 15.97% |
| 2022 | -4.66% | -3.01% | 0.00% | -6.98% | 1.56% | -9.45% | 5.22% | -5.39% | -9.68% | 6.43% | 12.56% | -1.64% | -16.19% |
| 2021 | -1.09% | 1.50% | 3.16% | 3.16% | 3.62% | -0.45% | 0.81% | 1.52% | -3.95% | 3.11% | -3.99% | 4.16% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
GuideMark World ex-US Fund has an annualized alpha of -3.28%, beta of 0.85, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund participated in 107.01% of S&P 500 Index downside but only 83.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.28% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.28%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 83.72%
- Участие в снижении
- 107.01%
Комиссия
Комиссия GMWEX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMWEX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMWEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.93 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 13.52 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideMark World ex-US Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.77 | $0.31 | $0.35 | $0.28 | $0.12 | $0.20 | $0.16 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.21 |
Дивидендный доход | 13.70% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideMark World ex-US Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideMark World ex-US Fund показал максимальную просадку в 70.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4120 торговых сессий.
Текущая просадка GuideMark World ex-US Fund составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.00%март 2009 г. | 1y 4mo | 16y 4mo | 17y 8moнояб. 2007 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -31.40%март 2003 г. | 1y 2mo | 8mo 19d | 1y 10moянв. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -18.59%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 5mo 24d | 6mo 28dмай 2006 г. - дек. 2006 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -13.92%авг. 2007 г. | 1mo 1d | 1mo 24d | 2mo 25dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -13.35%март 2007 г. | 2mo 7d | 3mo 29d | 6mo 6dдек. 2006 г. - июль 2007 г. |
Показатели просадок
| GMWEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -56.78% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -18.90% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -25.43% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -33.92% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.74% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -10.72% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.97% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMWEX
Добавьте GuideMark World ex-US Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMWEX