PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWEX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		0.99%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.37% против 14.06% соответственно.

GMWEX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.74%
1 год
24.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.37%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark World ex-US Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с PZRIXGMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с VUSA.LGMWEX с GMLGXGMWEX с GPTUXGMWEX с GPSTX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GMWEX и SPY

GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GMWEX
GuideMark World ex-US Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GMWEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.96

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.49

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.53

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

7.27

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWEX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.96

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между GMWEX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWEX и SPY

Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		14.50%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GMWEX и SPY

Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-55.19%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.05%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.28%

-24.50%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-33.72%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.53%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-9.09%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWEX и SPY

GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.35%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.50%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

19.06%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

17.06%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.92%

-1.75%