Сравнение GPRF с PSK
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) are both Preferred Stock funds - GPRF tracks the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index while PSK tracks the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, GPRF returned 3.60% vs -0.64% for PSK. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и PSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.29%.
GPRF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.92%
PSK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.19K | $1.37M | $843.05K | |
| $3.91M | $3.40M | $2.77M |
Сравнение доходности по годам GPRF и PSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.22% | 6.17% | 2.49% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 0.68% |
Correlation
The correlation between GPRF and PSK is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between GPRF and PSK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. PSK — Ранг доходности на риск
GPRF
PSK
Сравнение GPRF c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | PSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.12 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -0.21 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и PSK
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -30.10% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -5.50% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -6.65% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.00% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.09% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и PSK
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.95%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.12% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 4.29% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 5.86% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 10.76% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 11.88% | -8.03% |
Сравнение комиссий GPRF и PSK
И GPRF, и PSK имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и PSK
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности PSK в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.67% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.19% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and PSK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSK has higher volatility (1.12%) compared to GPRF (0.95%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs PSK's -30.10%.
On 1-year performance, GPRF leads with 3.60% vs -0.64% for PSK. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPRF has performed better with a 3.60% return vs -0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPRF and PSK have the same expense ratio: 0.45% per year.
PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 5.67% for GPRF.
GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street.
GPRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и PSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор