PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с PSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GPRF и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.29%.


GPRF

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
0.09%
С начала года
1.22%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.92%

PSK

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
-3.10%
С начала года
-1.29%
1 год
-0.64%
3 года*
3.39%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
1.79%
Всё время*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$166.19K$1.37M$843.05K
$3.91M$3.40M$2.77M

Сравнение доходности по годам GPRF и PSK


Correlation

The correlation between GPRF and PSK is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.67

The correlation between GPRF and PSK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

SPDR ICE Preferred Securities ETF

Доходность на риск

GPRF vs. PSK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 3535
Ранг коэф-та Мартина

PSK
Ранг доходности на риск PSK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPRF c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GPRFPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.12

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

-0.21

+4.07

GPRF vs. PSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PSK равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPRF и PSK

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PSK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GPRFPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-30.10%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-5.50%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-6.65%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.00%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.09%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и PSK

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.95%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GPRFPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.12%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

4.29%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

5.86%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

10.76%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

11.88%

-8.03%

Сравнение комиссий GPRF и PSK

И GPRF, и PSK имеют комиссию равную 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и PSK

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности PSK в 7.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
5.67%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
7.19%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы


GPRF and PSK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSK has higher volatility (1.12%) compared to GPRF (0.95%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs PSK's -30.10%.

On 1-year performance, GPRF leads with 3.60% vs -0.64% for PSK. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPRF has performed better with a 3.60% return vs -0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF and PSK have the same expense ratio: 0.45% per year.

PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 5.67% for GPRF.

GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street.

GPRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и PSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор