Сравнение GPRF с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
GPRF и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.71% | 6.17% | 2.34% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и PFLD
И GPRF, и PFLD имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
GPRF vs. PFLD — Ранг доходности на риск
GPRF
PFLD
Сравнение GPRF c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.41 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.59 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.54 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 1.96 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.41 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.15 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и PFLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и PFLD
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 4.96% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и PFLD
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -33.20% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -4.06% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -1.21% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.28% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.12% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и PFLD
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.25% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.27% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.28% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 7.49% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 13.54% | -9.51% |