Сравнение GPRF с PFLD
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - GPRF tracks the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index while PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, GPRF returned 4.63% vs 6.15% for PFLD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и PFLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 3.05%.
GPRF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.29% | 6.17% | 2.49% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 3.05% | 1.44% | 1.02% |
Correlation
The correlation between GPRF and PFLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. PFLD — Ранг доходности на риск
GPRF
PFLD
Сравнение GPRF c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.76 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 12.96 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и PFLD
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PFLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -33.20% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -2.23% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.10% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.48% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и PFLD
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.65% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.28% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.20% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 7.50% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 13.26% | -9.40% |
Сравнение комиссий GPRF и PFLD
И GPRF, и PFLD имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и PFLD
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности PFLD в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.64% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.45% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and PFLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRF has higher volatility (0.70%) compared to PFLD (0.65%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs PFLD's -33.20%.
On 1-year performance, PFLD leads with 6.15% vs 4.63% for GPRF. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFLD has performed better with a 6.15% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPRF and PFLD have the same expense ratio: 0.45% per year.
GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 5.45% for PFLD.
GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Advisors Asset Management.
PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и PFLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор