PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с PFFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - GPRF tracks the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index while PFFV tracks the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, GPRF returned 6.35% vs 4.77% for PFFV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 2.83%.

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFV

1 день
-0.09%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.83%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.77%
3 года*
7.57%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и PFFV

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.36%6.17%2.34%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.83%2.08%3.15%

Correlation

The correlation between GPRF and PFFV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between GPRF and PFFV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPRF и PFFV

Секторы
GPRF
PFFV

Финансовые услуги

20.6%
72.1%

Недвижимость

3.4%
19.6%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
PFFV
72.1%

Недвижимость

GPRF
3.4%
PFFV
19.6%

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
PFFV

-

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
PFFV

-

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
PFFV

-

Промышленность

GPRF
0.4%
PFFV

-

Сырьевые материалы

GPRF

-

PFFV

-

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

PFFV

-

Энергетика

GPRF

-

PFFV
1.6%

Здравоохранение

GPRF

-

PFFV

-

Технологии

GPRF

-

PFFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD

Доходность на риск

GPRF vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.17

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.73

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

4.15

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.55

+0.82

Просадки

Сравнение просадок GPRF и PFFV

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-18.96%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.23%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.40%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-4.18%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.15%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и PFFV

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеют волатильность 0.78% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.80%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.84%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

4.11%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

8.84%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

8.68%

-4.74%

Сравнение комиссий GPRF и PFFV

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и PFFV

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PFFV в 8.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and PFFV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFV has higher volatility (0.80%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs PFFV's -18.96%.

On 1-year performance, GPRF leads with 6.35% vs 4.77% for PFFV. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPRF has performed better with a 6.35% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.

PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 5.64% for GPRF.

GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while PFFV tracks ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.25% for PFFV.

GPRF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор