PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRF с GPIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GPRF и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPRF и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и GPIQ

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.71%6.17%2.34%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с JHPIGPRF с PFFAGPRF с ICVTGPRF с SPFFGPRF с PFFD
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GPRF и GPIQ

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPRF vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.80

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.04

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

9.31

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.31

-0.14

Корреляция

Корреляция между GPRF и GPIQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и GPIQ

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		4.96%5.38%2.10%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и GPIQ

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRFGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-21.06%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-12.08%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-5.62%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.38%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.64%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRFGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

6.15%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

11.22%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

20.45%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

17.74%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

17.74%

-13.71%