PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GPRF is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GPRF returned 6.35% vs 36.75% for GPIQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и GPIQ

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.36%6.17%2.34%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%11.90%

Correlation

The correlation between GPRF and GPIQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.34

Сравнение распределения секторов GPRF и GPIQ

Секторы
GPRF
GPIQ

Финансовые услуги

20.6%
0.2%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

0.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
15.8%

Промышленность

0.4%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Технологии

-

53.8%

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

GPRF
3.4%
GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
GPIQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
GPIQ
12.3%

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
GPIQ
15.8%

Промышленность

GPRF
0.4%
GPIQ
2.9%

Сырьевые материалы

GPRF

-

GPIQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

GPRF

-

GPIQ
0.6%

Здравоохранение

GPRF

-

GPIQ
4.2%

Технологии

GPRF

-

GPIQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GPRF vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.76

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.65

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.88

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

17.13

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.76

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.77

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GPRF и GPIQ

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-21.06%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-9.51%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.52%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-2.27%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.15%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.78%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

3.40%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

10.44%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

13.39%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

17.45%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

17.45%

-13.51%

Сравнение комиссий GPRF и GPIQ

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и GPIQ

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and GPIQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 6.35% for GPRF. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 5.64% for GPRF.

GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор