Сравнение GPRF с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
GPRF и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.71% | 6.17% | 2.34% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.52%.
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и PQDI
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
GPRF vs. PQDI — Ранг доходности на риск
GPRF
PQDI
Сравнение GPRF c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.04 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.77 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.02 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 8.85 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.04 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и PQDI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и PQDI
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности PQDI в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 4.96% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и PQDI
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -17.41% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.31% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.30% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.59% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.75% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и PQDI
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.87% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.50% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 3.22% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 4.64% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 4.57% | -0.54% |