Сравнение GPRF с ENFR
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, GPRF returned 5.41% vs 25.06% for ENFR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 23.18%.
GPRF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам GPRF и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.31% | 6.17% | 2.49% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 23.18% | 5.88% | 16.57% |
Correlation
The correlation between GPRF and ENFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between GPRF and ENFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. ENFR — Ранг доходности на риск
GPRF
ENFR
Сравнение GPRF c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.91 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.39 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и ENFR
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -68.28% | +63.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -8.64% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -6.04% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -15.93% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.40% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и ENFR
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.66%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 5.68% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 11.71% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 14.91% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 19.26% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 24.68% | -20.78% |
Сравнение комиссий GPRF и ENFR
GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и ENFR
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности ENFR в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.07% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.65% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and ENFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.68%) compared to GPRF (0.66%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 25.06% vs 5.41% for GPRF. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 25.06% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.
GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 4.07% for ENFR.
GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ENFR is Energy Equities. GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор