Сравнение GPRF с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GPRF и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.41% | 6.17% | 2.34% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 7.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
GPRF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и AAAU
GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Доходность на риск
GPRF vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GPRF
AAAU
Сравнение GPRF c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.92 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.35 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.73 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 10.02 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.92 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и AAAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и AAAU
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.61% | 5.38% | 2.10% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и AAAU
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -21.63% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -19.13% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -11.65% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -6.01% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 5.21% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.37%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 10.43% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 24.06% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 27.50% | -23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 17.58% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 16.92% | -12.89% |