PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPN с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPN с VALE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPN (Global Payments Inc.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 20.98%/yr for VALE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPN и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -0.93% против 20.98% соответственно.

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPN и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Correlation

The correlation between GPN and VALE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г.

0.29

The correlation between GPN and VALE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GPN:

-$3.90

VALE:

$0.65

Коэффициент P/S

GPN:

1.32

VALE:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$8.83B

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$4.25B

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$2.27B

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

Vale S.A.

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

GPN vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPNVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.09

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.65

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.35

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.56

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPN vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPNVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.09

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.52

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GPN и VALE

Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPNVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-92.78%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-19.85%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.78%

-41.94%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.40%

-49.79%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-57.60%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.20%

-15.88%

-53.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-36.72%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

5.75%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и VALE

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPNVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

9.08%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

26.61%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

31.92%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

35.45%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

40.87%

-6.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и VALE

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VALE в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
2.97B
9.26B
(GPN) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPN и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Payments Inc. и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
33.0%
Активы портфеля
GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

Часто задаваемые вопросы

GPN and VALE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs VALE's -92.78%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPN и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор