Сравнение GPN с OC
GPN (Global Payments Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GPN in Specialty Business Services, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, GPN returned -0.28%/yr vs 11.32%/yr for OC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям OC по среднегодовой доходности: -0.28% против 11.32% соответственно.
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
OC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам GPN и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
OC Owens Corning | 10.06% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between GPN and OC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
OC:
-$8.56
GPN:
1.39
OC:
0.77
GPN:
$8.83B
OC:
$9.84B
GPN:
$4.25B
OC:
$2.65B
GPN:
$2.27B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. OC — Ранг доходности на риск
GPN
OC
Сравнение GPN c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPN | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.28 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.50 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPN и OC
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -85.22% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -37.33% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.95% | -52.48% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.52% | -52.48% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -66.57% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -40.44% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -20.66% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 20.83% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и OC
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 13.23%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 14.24% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 27.16% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 36.96% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 34.67% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 35.34% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и OC
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности OC в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
OC Owens Corning | 2.44% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и OC
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and OC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.24%) compared to GPN (13.23%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs OC's -85.22%.
OC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор