Сравнение GPN с ITT
GPN (Global Payments Inc.) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GPN in Specialty Business Services, ITT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, GPN returned -0.28%/yr vs 19.85%/yr for ITT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: -0.28% против 19.85% соответственно.
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
ITT
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 19.85%
Сравнение доходности по годам GPN и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
ITT ITT Inc. | 9.44% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between GPN and ITT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between GPN and ITT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
ITT:
$5.58
GPN:
1.39
ITT:
3.66
GPN:
$8.83B
ITT:
$4.24B
GPN:
$4.25B
ITT:
$1.50B
GPN:
$2.27B
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. ITT — Ранг доходности на риск
GPN
ITT
Сравнение GPN c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPN | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.52 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 3.88 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPN и ITT
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -74.46% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -16.73% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.95% | -29.09% | -24.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.52% | -37.97% | -28.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -49.52% | -20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -14.51% | -53.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -18.95% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 6.54% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и ITT
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с ITT Inc. (ITT) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 9.01% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 22.19% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 30.02% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 29.22% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 31.92% | +2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и ITT
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ITT в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
ITT ITT Inc. | 0.78% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и ITT
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and ITT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (13.23%) compared to ITT (9.01%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs ITT's -74.46%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор