PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FMCCTVA
Дох-ть с нач. г.3.53%28.87%
Дох-ть за 1 год18.93%23.38%
Дох-ть за 3 года-13.68%10.03%
Дох-ть за 5 лет-6.08%20.22%
Коэф-т Шарпа0.480.83
Коэф-т Сортино1.001.52
Коэф-т Омега1.121.20
Коэф-т Кальмара0.330.72
Коэф-т Мартина2.064.26
Индекс Язвы9.92%5.88%
Дневная вол-ть42.99%30.29%
Макс. просадка-69.75%-34.76%
Текущая просадка-51.15%-7.16%

Фундаментальные показатели


FMCCTVA
Рыночная капитализация$7.92B$42.37B
EPS$12.19$1.27
Цена/прибыль5.2148.20
PEG коэффициент1.851.18
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$14.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$6.18B
EBITDA (12 мес.)$778.80M$3.41B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FMC и CTVA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMC и CTVA

С начала года, FMC показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 28.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
9.26%
FMC
CTVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.06
CTVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTVA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTVA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTVA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTVA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTVA, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.26

Сравнение коэффициента Шарпа FMC и CTVA

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
0.83
FMC
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и CTVA

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности CTVA в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.66%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
CTVA
Corteva, Inc.
1.06%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMC и CTVA

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.15%
-7.16%
FMC
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и CTVA

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.60%
5.44%
FMC
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию