PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMC с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FMC и CTVA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FMC с CTVA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Corporation (FMC) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMC или CTVA.

Доходность

Сравнение доходности FMC и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMC:

-0.59

CTVA:

1.13

Коэф-т Сортино

FMC:

-0.56

CTVA:

1.55

Коэф-т Омега

FMC:

0.90

CTVA:

1.22

Коэф-т Кальмара

FMC:

-0.44

CTVA:

1.23

Коэф-т Мартина

FMC:

-1.31

CTVA:

4.90

Индекс Язвы

FMC:

24.92%

CTVA:

5.85%

Дневная вол-ть

FMC:

52.29%

CTVA:

26.46%

Макс. просадка

FMC:

-73.16%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

FMC:

-67.96%

CTVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMC:

$4.93B

CTVA:

$47.97B

EPS

FMC:

$3.06

CTVA:

$1.65

Коэффициент P/E

FMC:

12.85

CTVA:

42.25

Коэффициент PEG

FMC:

0.61

CTVA:

1.20

Коэффициент P/S

FMC:

1.20

CTVA:

2.85

Коэффициент P/B

FMC:

1.12

CTVA:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$4.12B

CTVA:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.62B

CTVA:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

$657.40M

CTVA:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 24.63%.

FMC

С начала года

-15.40%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-29.56%

1 год

-30.64%

3 года

-28.56%

5 лет

-13.99%

10 лет

0.17%

CTVA

С начала года

24.63%

1 месяц

14.21%

6 месяцев

14.37%

1 год

29.64%

3 года

5.25%

5 лет

22.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Corporation

Corteva, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMC и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMC c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и CTVA

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности CTVA в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMC
FMC Corporation		5.72%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%
CTVA
Corteva, Inc.		0.95%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMC и CTVA

Максимальная просадка FMC за все время составила -73.16%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTVA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и CTVA

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
791.40M
4.42B
(FMC) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMC и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FMC Corporation и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
40.0%
47.0%
(FMC) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
FMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 791.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

FMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 791.40M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

FMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 791.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.