Сравнение FMC с CTVA
FMC (FMC Corporation) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, FMC returned -35.20%/yr vs 13.49%/yr for CTVA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FMC и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -20.17%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 18.56%.
FMC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -20.17%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- -73.22%
- 3 года*
- -51.03%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- -8.48%
CTVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 18.56%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMC и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -20.17% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 41.82% |
CTVA Corteva, Inc. | 18.56% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between FMC and CTVA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.61 |
The correlation between FMC and CTVA shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.38B
CTVA:
$53.29B
FMC:
-$19.99
CTVA:
$1.72
FMC:
0.40
CTVA:
2.99
FMC:
$3.43B
CTVA:
$17.89B
FMC:
$1.21B
CTVA:
$6.00B
FMC:
-$395.10M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. CTVA — Ранг доходности на риск
FMC
CTVA
Сравнение FMC c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMC | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.08 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.35 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.75 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMC и CTVA
Максимальная просадка FMC за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -34.76% | -56.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -20.71% | -54.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.59% | -24.69% | -63.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.11% | -34.76% | -56.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.92% | -7.22% | -83.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.63% | -10.53% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.85% | 9.71% | +45.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и CTVA
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 5.13% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 15.44% | +29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 23.26% | +46.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.44% | 26.91% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 32.61% | +8.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и CTVA
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности CTVA в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMC FMC Corporation | 11.98% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и CTVA
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and CTVA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.06%) compared to CTVA (5.13%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -91.11% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор