Сравнение FMC с CTVA
FMC (FMC Corporation) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, FMC returned -33.75%/yr vs 16.95%/yr for CTVA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FMC и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 29.86%.
FMC
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -25.23%
- С начала года
- -16.55%
- 1 год
- -72.00%
- 3 года*
- -48.66%
- 5 лет*
- -33.75%
- 10 лет*
- -8.86%
CTVA
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 12.72%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 29.86%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMC и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -16.55% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 41.82% |
CTVA Corteva, Inc. | 29.86% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between FMC and CTVA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.61 |
The correlation between FMC and CTVA shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.43B
CTVA:
$57.95B
FMC:
-$20.01
CTVA:
$1.72
FMC:
0.42
CTVA:
3.27
FMC:
$3.43B
CTVA:
$17.89B
FMC:
$1.21B
CTVA:
$6.00B
FMC:
-$395.10M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. CTVA — Ранг доходности на риск
FMC
CTVA
Сравнение FMC c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMC | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.16 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.08 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.44 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMC и CTVA
Максимальная просадка FMC за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -34.76% | -56.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.71% | -18.50% | -56.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.44% | -22.95% | -64.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.11% | -34.76% | -56.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.51% | -0.12% | -90.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -10.45% | -26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.50% | 8.18% | +49.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и CTVA
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 6.11% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 15.95% | +29.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.05% | 23.61% | +46.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.68% | 26.99% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.26% | 32.54% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и CTVA
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности CTVA в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.83% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMC FMC Corporation | 7.17% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и CTVA
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and CTVA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (13.67%) compared to CTVA (6.11%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -91.11% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор