Сравнение FMC с CTVA
FMC (FMC Corporation) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, FMC returned -33.23%/yr vs 13.16%/yr for CTVA. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FMC и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -21.36%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 17.90%.
FMC
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.27%
- 6 месяцев
- -35.80%
- С начала года
- -21.36%
- 1 год
- -70.50%
- 3 года*
- -48.96%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -9.26%
- Всё время*
- 0.42%
CTVA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -8.94%
- 6 месяцев
- 5.20%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | $474.82M | $360.55M | $338.41M |
| $50.24M | $44.70M | $47.94M |
Сравнение доходности по годам FMC и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -21.36% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 37.78% |
CTVA Corteva, Inc. | 17.90% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 12.45% |
Correlation
The correlation between FMC and CTVA is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between FMC and CTVA shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.35B
CTVA:
$52.62B
FMC:
-$18.45
CTVA:
$1.50
FMC:
0.42
CTVA:
2.98
FMC:
$3.25B
CTVA:
$17.81B
FMC:
$1.15B
CTVA:
$2.47B
FMC:
-$811.90M
CTVA:
$2.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. CTVA — Ранг доходности на риск
FMC
CTVA
Сравнение FMC c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMC | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.53 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.18 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMC и CTVA
Максимальная просадка FMC за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -34.76% | -56.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.52% | -18.50% | -56.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.59% | -20.71% | -66.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.70% | -34.76% | -56.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.06% | -13.08% | -77.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -10.36% | -26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.45% | 8.34% | +49.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и CTVA
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 14.90%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 14.90% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 20.63% | +29.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.36% | 26.94% | +46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 27.56% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 32.69% | +9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и CTVA
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности CTVA в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.92% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMC FMC Corporation | 7.61% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и CTVA
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 342.10M при выручке в 867.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.38B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в -37.3%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 867.10M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.30M при выручке в 867.10M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and CTVA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (24.63%) compared to CTVA (14.90%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -91.70% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор