PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FMC и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.48%
3.42%
FMC
CTVA

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 22.62%.


FMC

С начала года

-9.26%

1 месяц

-11.29%

6 месяцев

-11.48%

1 год

7.50%

5 лет (среднегодовая)

-8.61%

10 лет (среднегодовая)

3.16%

CTVA

С начала года

22.62%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

3.42%

1 год

25.84%

5 лет (среднегодовая)

19.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


FMCCTVA
Рыночная капитализация$6.89B$39.17B
EPS$12.19$0.96
Цена/прибыль4.5359.36
PEG коэффициент1.851.09
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$16.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$6.94B
EBITDA (12 мес.)$511.80M$2.39B

Основные характеристики


FMCCTVA
Коэф-т Шарпа0.180.83
Коэф-т Сортино0.581.58
Коэф-т Омега1.071.20
Коэф-т Кальмара0.120.72
Коэф-т Мартина0.744.99
Индекс Язвы10.25%4.94%
Дневная вол-ть42.79%29.56%
Макс. просадка-69.75%-34.76%
Текущая просадка-57.19%-11.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FMC и CTVA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.180.83
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.581.58
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.20
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.120.72
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.744.99
FMC
CTVA

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
0.83
FMC
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и CTVA

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности CTVA в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
4.17%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
CTVA
Corteva, Inc.
1.12%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMC и CTVA

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.19%
-11.67%
FMC
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и CTVA

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.73%
9.04%
FMC
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию