Сравнение FMC с CTVA
FMC (FMC Corporation) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, FMC returned -34.33%/yr vs 12.31%/yr for CTVA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FMC и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 16.60%.
FMC
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -10.53%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -67.98%
- 3 года*
- -49.35%
- 5 лет*
- -34.33%
- 10 лет*
- -8.16%
CTVA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMC и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -10.53% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 42.70% |
CTVA Corteva, Inc. | 16.60% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Correlation
The correlation between FMC and CTVA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г. | 0.61 |
The correlation between FMC and CTVA shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.55B
CTVA:
$52.41B
FMC:
-$19.99
CTVA:
$1.72
FMC:
0.45
CTVA:
2.94
FMC:
$3.43B
CTVA:
$17.89B
FMC:
$1.21B
CTVA:
$6.00B
FMC:
-$395.10M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. CTVA — Ранг доходности на риск
FMC
CTVA
Сравнение FMC c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMC | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.50 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.10 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.45 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.46 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FMC и CTVA
Максимальная просадка FMC за все время составила -90.07%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.07% | -34.76% | -55.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -20.71% | -51.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.81% | -25.41% | -62.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.07% | -34.76% | -55.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.83% | -8.75% | -81.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -10.51% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.26% | 9.43% | +42.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и CTVA
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 7.80% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.51% | 15.48% | +28.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.76% | 23.14% | +45.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.09% | 26.91% | +20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 32.69% | +8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и CTVA
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности CTVA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.93% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMC FMC Corporation | 10.69% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и CTVA
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and CTVA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.46%) compared to CTVA (7.80%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -90.07% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор