Сравнение FMC с BG
FMC (FMC Corporation) and BG (Bunge Limited) are both stocks. FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FMC returned -8.16%/yr vs 10.10%/yr for BG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMC и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 49.26%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям BG по среднегодовой доходности: -8.16% против 10.10% соответственно.
FMC
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -10.53%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -67.98%
- 3 года*
- -49.35%
- 5 лет*
- -34.33%
- 10 лет*
- -8.16%
BG
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 49.26%
- 6 месяцев
- 39.53%
- 1 год
- 77.15%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам FMC и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -10.53% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
BG Bunge Limited | 49.26% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between FMC and BG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between FMC and BG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.55B
BG:
$25.76B
FMC:
-$19.99
BG:
$4.12
FMC:
0.45
BG:
0.27
FMC:
$3.43B
BG:
$80.55B
FMC:
$1.21B
BG:
$3.58B
FMC:
-$395.10M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. BG — Ранг доходности на риск
FMC
BG
Сравнение FMC c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMC | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.42 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.04 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 14.09 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.48 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.38 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FMC и BG
Максимальная просадка FMC за все время составила -90.07%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.07% | -77.34% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -15.39% | -56.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.81% | -38.82% | -48.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.07% | -41.49% | -48.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.07% | -60.49% | -29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.83% | 0.00% | -89.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -28.91% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.26% | 5.50% | +46.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и BG
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 8.83% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.51% | 19.24% | +24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.76% | 31.41% | +37.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.09% | 29.26% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 30.99% | +10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и BG
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности BG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.15% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
FMC FMC Corporation | 10.69% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и BG
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and BG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.46%) compared to BG (8.83%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -90.07% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор