PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с BG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FMC и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-12.41%
FMC
BG

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у BG с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.67% соответственно.


FMC

С начала года

-4.82%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-1.00%

1 год

14.01%

5 лет (среднегодовая)

-7.59%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

BG

С начала года

-9.92%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-12.41%

1 год

-16.99%

5 лет (среднегодовая)

13.56%

10 лет (среднегодовая)

2.67%

Фундаментальные показатели


FMCBG
Рыночная капитализация$7.14B$12.34B
EPS$12.19$7.89
Цена/прибыль4.6911.20
PEG коэффициент1.851.71
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$54.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$3.60B
EBITDA (12 мес.)$511.80M$2.56B

Основные характеристики


FMCBG
Коэф-т Шарпа0.32-0.66
Коэф-т Сортино0.79-0.75
Коэф-т Омега1.100.91
Коэф-т Кальмара0.22-0.52
Коэф-т Мартина1.34-1.26
Индекс Язвы10.31%12.66%
Дневная вол-ть42.91%24.28%
Макс. просадка-69.75%-77.34%
Текущая просадка-55.10%-25.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FMC и BG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.32-0.66
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.79-0.75
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.91
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22-0.52
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.34-1.26
FMC
BG

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BG равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32
-0.66
FMC
BG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и BG

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности BG в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.98%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
BG
Bunge Limited
3.06%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FMC и BG

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.10%
-25.15%
FMC
BG

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и BG

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.33%
7.10%
FMC
BG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию