PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с BG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FMCBG
Дох-ть с нач. г.3.53%-15.02%
Дох-ть за 1 год18.93%-18.61%
Дох-ть за 3 года-13.68%-0.89%
Дох-ть за 5 лет-6.08%11.99%
Дох-ть за 10 лет4.45%2.24%
Коэф-т Шарпа0.48-0.76
Коэф-т Сортино1.00-0.89
Коэф-т Омега1.120.89
Коэф-т Кальмара0.33-0.59
Коэф-т Мартина2.06-1.57
Индекс Язвы9.92%11.57%
Дневная вол-ть42.99%24.04%
Макс. просадка-69.75%-77.34%
Текущая просадка-51.15%-29.38%

Фундаментальные показатели


FMCBG
Рыночная капитализация$7.92B$11.73B
EPS$12.19$8.02
Цена/прибыль5.2110.47
PEG коэффициент1.851.71
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$54.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$3.60B
EBITDA (12 мес.)$778.80M$2.37B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FMC и BG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMC и BG

С начала года, FMC показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у BG с доходностью -15.02%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 4.45% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
-16.73%
FMC
BG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.06
BG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BG, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BG, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BG, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BG, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.57

Сравнение коэффициента Шарпа FMC и BG

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BG равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
-0.76
FMC
BG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и BG

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности BG в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.66%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
BG
Bunge Limited
3.20%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FMC и BG

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.15%
-29.38%
FMC
BG

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и BG

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.60%
8.23%
FMC
BG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию