Сравнение FMC с MOS
FMC (FMC Corporation) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FMC returned -8.16%/yr vs 0.55%/yr for MOS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FMC и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -8.16% против 0.55% соответственно.
FMC
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -10.53%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -67.98%
- 3 года*
- -49.35%
- 5 лет*
- -34.33%
- 10 лет*
- -8.16%
MOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам FMC и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -10.53% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
MOS The Mosaic Company | -1.47% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between FMC and MOS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г. | 0.51 |
The correlation between FMC and MOS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.55B
MOS:
$7.40B
FMC:
-$19.99
MOS:
$2.32
FMC:
0.45
MOS:
0.60
FMC:
$3.43B
MOS:
$12.06B
FMC:
$1.21B
MOS:
$1.68B
FMC:
-$395.10M
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. MOS — Ранг доходности на риск
FMC
MOS
Сравнение FMC c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMC | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.82 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.35 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMC | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.15 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FMC и MOS
Максимальная просадка FMC за все время составила -90.07%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.07% | -94.71% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -42.01% | -30.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.81% | -45.35% | -42.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.07% | -69.65% | -20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.07% | -80.82% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.83% | -79.91% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -61.21% | +24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.26% | 25.39% | +26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и MOS
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 10.18% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.51% | 33.25% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.76% | 42.39% | +26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.09% | 41.72% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 44.91% | -3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и MOS
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности MOS в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | 10.69% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
MOS The Mosaic Company | 4.72% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и MOS
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and MOS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.46%) compared to MOS (10.18%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -90.07% vs MOS's -94.71%.
MOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор