PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FMC и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-14.81%
FMC
MOS

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 3.62% против -3.65% соответственно.


FMC

С начала года

-4.82%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-1.00%

1 год

14.01%

5 лет (среднегодовая)

-7.59%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

MOS

С начала года

-25.49%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-14.81%

1 год

-25.65%

5 лет (среднегодовая)

9.24%

10 лет (среднегодовая)

-3.65%

Фундаментальные показатели


FMCMOS
Рыночная капитализация$7.14B$8.08B
EPS$12.19$1.13
Цена/прибыль4.6922.51
PEG коэффициент1.855.15
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$11.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$1.80B
EBITDA (12 мес.)$511.80M$1.67B

Основные характеристики


FMCMOS
Коэф-т Шарпа0.32-0.79
Коэф-т Сортино0.79-1.01
Коэф-т Омега1.100.88
Коэф-т Кальмара0.22-0.32
Коэф-т Мартина1.34-1.15
Индекс Язвы10.31%22.08%
Дневная вол-ть42.91%32.31%
Макс. просадка-69.75%-94.71%
Текущая просадка-55.10%-78.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FMC и MOS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.32-0.79
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.79-1.01
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.88
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22-0.32
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.34-1.15
FMC
MOS

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32
-0.79
FMC
MOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и MOS

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности MOS в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.98%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
MOS
The Mosaic Company
3.19%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FMC и MOS

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.10%
-78.81%
FMC
MOS

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и MOS

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.33%
11.98%
FMC
MOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию