PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMC с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMC с MOS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Corporation (FMC) и The Mosaic Company (MOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMC или MOS.

Корреляция

Корреляция между FMC и MOS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMC и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMC:

-0.82

MOS:

0.35

Коэф-т Сортино

FMC:

-0.92

MOS:

0.75

Коэф-т Омега

FMC:

0.85

MOS:

1.09

Коэф-т Кальмара

FMC:

-0.58

MOS:

0.16

Коэф-т Мартина

FMC:

-1.78

MOS:

0.92

Индекс Язвы

FMC:

23.85%

MOS:

13.98%

Дневная вол-ть

FMC:

52.16%

MOS:

37.13%

Макс. просадка

FMC:

-73.16%

MOS:

-94.70%

Текущая просадка

FMC:

-70.94%

MOS:

-72.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMC:

$4.60B

MOS:

$10.36B

EPS

FMC:

$3.07

MOS:

$1.16

Коэффициент P/E

FMC:

11.98

MOS:

28.16

Коэффициент PEG

FMC:

0.54

MOS:

1.17

Коэффициент P/S

FMC:

1.12

MOS:

0.94

Коэффициент P/B

FMC:

1.00

MOS:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$4.12B

MOS:

$11.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.62B

MOS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

$657.40M

MOS:

$1.55B

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -23.26%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью 34.14%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: -1.23% против -1.36% соответственно.

FMC

С начала года

-23.26%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-36.76%

1 год

-43.02%

5 лет

-14.46%

10 лет

-1.23%

MOS

С начала года

34.14%

1 месяц

35.00%

6 месяцев

19.84%

1 год

14.62%

5 лет

26.22%

10 лет

-1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMC и MOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMC c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MOS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и MOS

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности MOS в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMC
FMC Corporation		6.31%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%
MOS
The Mosaic Company		2.60%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%

Просадки

Сравнение просадок FMC и MOS

Максимальная просадка FMC за все время составила -73.16%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и MOS

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
791.40M
2.62B
(FMC) Общая выручка
(MOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMC и MOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FMC Corporation и The Mosaic Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
40.0%
18.6%
(FMC) Валовая рентабельность
(MOS) Валовая рентабельность
FMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 791.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 488.40M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

FMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 791.40M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

FMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 791.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.