PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FMC и MOS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FMC и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
532.04%
112.18%
FMC
MOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMC:

-0.30

MOS:

-0.96

Коэф-т Сортино

FMC:

-0.16

MOS:

-1.33

Коэф-т Омега

FMC:

0.98

MOS:

0.85

Коэф-т Кальмара

FMC:

-0.20

MOS:

-0.39

Коэф-т Мартина

FMC:

-1.13

MOS:

-1.50

Индекс Язвы

FMC:

11.36%

MOS:

20.74%

Дневная вол-ть

FMC:

42.95%

MOS:

32.34%

Макс. просадка

FMC:

-69.75%

MOS:

-94.70%

Текущая просадка

FMC:

-61.39%

MOS:

-80.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMC:

$6.45B

MOS:

$8.08B

EPS

FMC:

$12.19

MOS:

$1.13

Цена/прибыль

FMC:

4.24

MOS:

22.51

PEG коэффициент

FMC:

1.85

MOS:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$4.17B

MOS:

$11.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.56B

MOS:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

$516.10M

MOS:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -18.17%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -30.61%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 1.85% против -4.57% соответственно.


FMC

С начала года

-18.17%

1 месяц

-12.33%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-16.16%

5 лет

-10.67%

10 лет

1.85%

MOS

С начала года

-30.61%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-31.76%

5 лет

3.85%

10 лет

-4.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.30-0.96
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.16-1.33
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.980.85
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.20-0.39
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.13-1.50
FMC
MOS

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
-0.96
FMC
MOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и MOS

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности MOS в 3.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
4.63%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
MOS
The Mosaic Company
3.49%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FMC и MOS

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.39%
-80.24%
FMC
MOS

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и MOS

FMC Corporation (FMC) и The Mosaic Company (MOS) имеют волатильность 10.87% и 11.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.87%
11.30%
FMC
MOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab