PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с BAYRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FMCBAYRY
Дох-ть с нач. г.3.53%-26.91%
Дох-ть за 1 год18.93%-39.86%
Дох-ть за 3 года-13.68%-20.29%
Дох-ть за 5 лет-6.08%-16.82%
Дох-ть за 10 лет4.45%-11.64%
Коэф-т Шарпа0.48-1.07
Коэф-т Сортино1.00-1.44
Коэф-т Омега1.120.80
Коэф-т Кальмара0.33-0.50
Коэф-т Мартина2.06-1.22
Индекс Язвы9.92%31.08%
Дневная вол-ть42.99%35.64%
Макс. просадка-69.75%-75.74%
Текущая просадка-51.15%-75.74%

Фундаментальные показатели


FMCBAYRY
Рыночная капитализация$7.92B$26.56B
EPS$12.19-$0.35
PEG коэффициент1.8537.01
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$36.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$21.83B
EBITDA (12 мес.)$778.80M$10.27B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FMC и BAYRY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMC и BAYRY

С начала года, FMC показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у BAYRY с доходностью -26.91%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции BAYRY по среднегодовой доходности: 4.45% против -11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
-11.17%
FMC
BAYRY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c BAYRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.06
BAYRY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAYRY, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAYRY, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAYRY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAYRY, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAYRY, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.22

Сравнение коэффициента Шарпа FMC и BAYRY

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BAYRY равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и BAYRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
-1.07
FMC
BAYRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и BAYRY

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности BAYRY в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.66%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
BAYRY
Bayer AG PK
0.44%6.81%4.26%4.45%5.18%3.83%7.10%2.33%2.74%10.30%2.15%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FMC и BAYRY

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки BAYRY в -75.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BAYRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.15%
-75.74%
FMC
BAYRY

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и BAYRY

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Bayer AG PK (BAYRY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAYRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.60%
8.04%
FMC
BAYRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и BAYRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Bayer AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию