Сравнение FMC с BAYRY
FMC (FMC Corporation) and BAYRY (Bayer AG PK) are both stocks. FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while BAYRY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FMC returned -8.86%/yr vs -3.60%/yr for BAYRY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMC и BAYRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у BAYRY с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям BAYRY по среднегодовой доходности: -8.86% против -3.60% соответственно.
FMC
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -25.23%
- С начала года
- -16.55%
- 1 год
- -72.00%
- 3 года*
- -48.66%
- 5 лет*
- -33.75%
- 10 лет*
- -8.86%
BAYRY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 31.02%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 26.06%
- 1 год
- 68.81%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -3.60%
Сравнение доходности по годам FMC и BAYRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -16.55% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
BAYRY Bayer AG PK | 26.06% | 122.78% | -46.92% | -25.35% | 0.35% | -7.34% | -24.48% | 19.20% | -41.53% | 24.36% |
Correlation
The correlation between FMC and BAYRY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between FMC and BAYRY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.43B
BAYRY:
$53.44B
FMC:
-$20.01
BAYRY:
-€0.53
FMC:
0.42
BAYRY:
1.03
FMC:
$3.43B
BAYRY:
€45.36B
FMC:
$1.21B
BAYRY:
€26.91B
FMC:
-$395.10M
BAYRY:
€7.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. BAYRY — Ранг доходности на риск
FMC
BAYRY
Сравнение FMC c BAYRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMC | BAYRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.22 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.84 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMC и BAYRY
Максимальная просадка FMC за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки BAYRY в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BAYRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | BAYRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -83.33% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.71% | -31.19% | -43.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.44% | -66.65% | -20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.11% | -71.71% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.11% | -83.02% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.51% | -52.90% | -37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -34.45% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.50% | 14.27% | +43.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и BAYRY
Текущая волатильность для FMC Corporation (FMC) составляет 13.67%, в то время как у Bayer AG PK (BAYRY) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что FMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAYRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | BAYRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 19.99% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 33.09% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.05% | 43.67% | +26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.68% | 35.56% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.26% | 33.03% | +8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и BAYRY
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности BAYRY в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.23% | 0.29% | 0.60% | 6.85% | 4.27% | 4.48% | 3.61% | 2.71% | 5.69% | 4.20% | 2.65% | 2.03% |
FMC FMC Corporation | 7.17% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и BAYRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Bayer AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и BAYRY
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
BAYRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bayer AG PK сообщила о валовой прибыли в 8.31B при выручке в 13.63B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BAYRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bayer AG PK сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 13.63B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
BAYRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bayer AG PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 13.63B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and BAYRY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAYRY has higher volatility (19.99%) compared to FMC (13.67%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -91.11% vs BAYRY's -83.33%.
BAYRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и BAYRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор