PortfoliosLab logo
Сравнение FMC с BAYRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FMC и BAYRY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FMC и BAYRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Bayer AG PK (BAYRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.40%
-29.82%
FMC
BAYRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMC:

-0.35

BAYRY:

-1.39

Коэф-т Сортино

FMC:

-0.26

BAYRY:

-2.15

Коэф-т Омега

FMC:

0.97

BAYRY:

0.73

Коэф-т Кальмара

FMC:

-0.24

BAYRY:

-0.57

Коэф-т Мартина

FMC:

-1.26

BAYRY:

-1.69

Индекс Язвы

FMC:

11.86%

BAYRY:

28.01%

Дневная вол-ть

FMC:

42.46%

BAYRY:

34.03%

Макс. просадка

FMC:

-69.75%

BAYRY:

-82.59%

Текущая просадка

FMC:

-60.80%

BAYRY:

-81.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMC:

$6.28B

BAYRY:

$20.18B

EPS

FMC:

$12.19

BAYRY:

-$0.23

PEG коэффициент

FMC:

1.85

BAYRY:

37.01

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$3.02B

BAYRY:

$34.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.13B

BAYRY:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

$404.50M

BAYRY:

$7.18B

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у BAYRY с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции BAYRY по среднегодовой доходности: 2.04% против -13.84% соответственно.


FMC

С начала года

3.50%

1 месяц

-12.48%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-13.54%

5 лет

-10.31%

10 лет

2.04%

BAYRY

С начала года

3.69%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-28.33%

1 год

-47.71%

5 лет

-22.35%

10 лет

-13.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMC и BAYRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BAYRY
Ранг риск-скорректированной доходности BAYRY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAYRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYRY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYRY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMC c BAYRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.35-1.39
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.26-2.15
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.73
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24-0.57
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.26-1.69
FMC
BAYRY

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа BAYRY равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и BAYRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.35
-1.39
FMC
BAYRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и BAYRY

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BAYRY в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMC
FMC Corporation
4.61%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%
BAYRY
Bayer AG PK
0.59%0.61%6.81%4.26%4.45%5.22%3.86%7.10%2.33%2.74%10.30%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FMC и BAYRY

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки BAYRY в -82.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BAYRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-60.80%
-81.84%
FMC
BAYRY

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и BAYRY

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Bayer AG PK (BAYRY) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAYRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.73%
7.17%
FMC
BAYRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и BAYRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Bayer AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию