Сравнение FMC с BAYRY
FMC (FMC Corporation) and BAYRY (Bayer AG PK) are both stocks. FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while BAYRY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FMC returned -8.16%/yr vs -6.51%/yr for BAYRY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMC и BAYRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у BAYRY с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям BAYRY по среднегодовой доходности: -8.16% против -6.51% соответственно.
FMC
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -10.53%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -67.98%
- 3 года*
- -49.35%
- 5 лет*
- -34.33%
- 10 лет*
- -8.16%
BAYRY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 40.02%
- 3 года*
- -10.63%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -6.51%
Сравнение доходности по годам FMC и BAYRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -10.53% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
BAYRY Bayer AG PK | -7.86% | 122.78% | -46.92% | -25.35% | 0.35% | -7.34% | -24.48% | 19.20% | -41.53% | 24.36% |
Correlation
The correlation between FMC and BAYRY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between FMC and BAYRY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.55B
BAYRY:
$39.06B
FMC:
-$19.99
BAYRY:
-$0.53
FMC:
0.45
BAYRY:
0.86
FMC:
$3.43B
BAYRY:
$45.36B
FMC:
$1.21B
BAYRY:
$26.91B
FMC:
-$395.10M
BAYRY:
$7.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. BAYRY — Ранг доходности на риск
FMC
BAYRY
Сравнение FMC c BAYRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMC | BAYRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.29 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.16 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMC | BAYRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.02 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.22 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | -0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.04 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FMC и BAYRY
Максимальная просадка FMC за все время составила -90.07%, что больше максимальной просадки BAYRY в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BAYRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | BAYRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.07% | -83.33% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -31.19% | -40.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.81% | -66.65% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.07% | -71.71% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.07% | -83.02% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.83% | -65.58% | -24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -34.32% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.26% | 12.71% | +39.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и BAYRY
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Bayer AG PK (BAYRY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAYRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | BAYRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 9.06% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.51% | 29.54% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.76% | 39.45% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.09% | 34.23% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 32.49% | +8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и BAYRY
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности BAYRY в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.32% | 0.29% | 0.60% | 6.85% | 4.27% | 4.48% | 3.61% | 2.71% | 5.69% | 4.20% | 2.65% | 2.03% |
FMC FMC Corporation | 10.69% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и BAYRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Bayer AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и BAYRY
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
BAYRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила о валовой прибыли в 8.31B при выручке в 13.63B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BAYRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 13.63B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
BAYRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 13.63B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and BAYRY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.46%) compared to BAYRY (9.06%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -90.07% vs BAYRY's -83.33%.
BAYRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и BAYRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор