PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMC с BAYRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMC с BAYRY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Corporation (FMC) и Bayer AG PK (BAYRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMC или BAYRY.

Корреляция

Корреляция между FMC и BAYRY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMC и BAYRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Bayer AG PK (BAYRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMC:

-0.82

BAYRY:

-0.30

Коэф-т Сортино

FMC:

-0.92

BAYRY:

-0.14

Коэф-т Омега

FMC:

0.85

BAYRY:

0.98

Коэф-т Кальмара

FMC:

-0.58

BAYRY:

-0.13

Коэф-т Мартина

FMC:

-1.78

BAYRY:

-0.45

Индекс Язвы

FMC:

23.85%

BAYRY:

24.49%

Дневная вол-ть

FMC:

52.16%

BAYRY:

38.91%

Макс. просадка

FMC:

-73.16%

BAYRY:

-82.47%

Текущая просадка

FMC:

-70.94%

BAYRY:

-75.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMC:

$4.60B

BAYRY:

$26.72B

EPS

FMC:

$3.07

BAYRY:

-$0.74

Коэффициент PEG

FMC:

0.54

BAYRY:

37.01

Коэффициент P/S

FMC:

1.12

BAYRY:

0.57

Коэффициент P/B

FMC:

1.00

BAYRY:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$4.12B

BAYRY:

$32.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.62B

BAYRY:

$17.03B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

$657.40M

BAYRY:

$4.49B

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -23.26%, что значительно ниже, чем у BAYRY с доходностью 36.65%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции BAYRY по среднегодовой доходности: -1.23% против -12.00% соответственно.

FMC

С начала года

-23.26%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-36.76%

1 год

-43.02%

5 лет

-14.46%

10 лет

-1.23%

BAYRY

С начала года

36.65%

1 месяц

22.89%

6 месяцев

5.59%

1 год

-12.31%

5 лет

-13.33%

10 лет

-12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMC и BAYRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BAYRY
Ранг риск-скорректированной доходности BAYRY, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAYRY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYRY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYRY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYRY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYRY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMC c BAYRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BAYRY равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и BAYRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и BAYRY

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности BAYRY в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMC
FMC Corporation		6.31%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%
BAYRY
Bayer AG PK		0.46%0.59%6.81%4.26%4.45%5.18%3.83%7.10%2.33%2.74%10.30%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FMC и BAYRY

Максимальная просадка FMC за все время составила -73.16%, что меньше максимальной просадки BAYRY в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BAYRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и BAYRY

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Bayer AG PK (BAYRY) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAYRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и BAYRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Bayer AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
791.40M
11.73B
(FMC) Общая выручка
(BAYRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMC и BAYRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FMC Corporation и Bayer AG PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
40.0%
51.2%
(FMC) Валовая рентабельность
(BAYRY) Валовая рентабельность
FMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 791.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

BAYRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bayer AG PK сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 11.73B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

FMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 791.40M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

BAYRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bayer AG PK сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 11.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

FMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 791.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

BAYRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bayer AG PK сообщила о чистой прибыли в -335.00M при выручке в 11.73B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.