PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с BAYRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FMC и BAYRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Bayer AG PK (BAYRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
885.43%
81.15%
FMC
BAYRY

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -11.25%, что значительно выше, чем у BAYRY с доходностью -42.05%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции BAYRY по среднегодовой доходности: 2.88% против -13.62% соответственно.


FMC

С начала года

-11.25%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

-13.36%

1 год

5.69%

5 лет (среднегодовая)

-8.83%

10 лет (среднегодовая)

2.88%

BAYRY

С начала года

-42.05%

1 месяц

-25.76%

6 месяцев

-31.55%

1 год

-51.26%

5 лет (среднегодовая)

-20.25%

10 лет (среднегодовая)

-13.62%

Фундаментальные показатели


FMCBAYRY
Рыночная капитализация$6.98B$25.70B
EPS$12.19-$0.34
PEG коэффициент1.8537.01
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$36.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$21.83B
EBITDA (12 мес.)$778.80M$10.27B

Основные характеристики


FMCBAYRY
Коэф-т Шарпа0.08-1.36
Коэф-т Сортино0.44-2.03
Коэф-т Омега1.050.71
Коэф-т Кальмара0.05-0.64
Коэф-т Мартина0.32-1.61
Индекс Язвы10.14%32.20%
Дневная вол-ть42.83%38.18%
Макс. просадка-69.75%-80.76%
Текущая просадка-58.13%-80.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FMC и BAYRY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c BAYRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.08-1.36
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.44-2.03
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.050.71
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05-0.64
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.32-1.61
FMC
BAYRY

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа BAYRY равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и BAYRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
-1.36
FMC
BAYRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и BAYRY

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BAYRY в 0.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
4.27%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
BAYRY
Bayer AG PK
0.56%6.81%4.26%4.45%5.22%3.86%7.10%2.33%2.74%10.30%2.14%1.78%

Просадки

Сравнение просадок FMC и BAYRY

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки BAYRY в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и BAYRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.13%
-80.76%
FMC
BAYRY

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и BAYRY

Текущая волатильность для FMC Corporation (FMC) составляет 13.52%, в то время как у Bayer AG PK (BAYRY) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что FMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAYRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.52%
15.71%
FMC
BAYRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и BAYRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Bayer AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию