Сравнение FMC с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Corporation (FMC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMC или CF.
Основные характеристики
| FMC | CF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 10.83% |
| Дох-ть за 1 год | 18.93% | 8.59% |
| Дох-ть за 3 года | -13.68% | 15.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.08% | 16.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.45% | 8.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 0.71 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 2.06 | 1.21 |
| Индекс Язвы | 9.92% | 8.49% |
| Дневная вол-ть | 42.99% | 26.96% |
| Макс. просадка | -69.75% | -76.73% |
| Текущая просадка | -51.15% | -23.72% |
Фундаментальные показатели
| FMC | CF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.92B | $15.04B |
| EPS | $12.19 | $6.31 |
| Цена/прибыль | 5.21 | 13.69 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 25.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.17B | $5.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.56B | $2.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $778.80M | $2.05B |
Корреляция
Корреляция между FMC и CF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FMC и CF
С начала года, FMC показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 4.45% против 8.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMC c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и CF
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности CF в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | 3.66% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 1.64% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% | 1.05% | 0.72% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.20% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок FMC и CF
Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и CF
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности