PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FMC и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
17.23%
FMC
CF

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 3.62% против 8.07% соответственно.


FMC

С начала года

-4.82%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-1.00%

1 год

14.01%

5 лет (среднегодовая)

-7.59%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

CF

С начала года

16.94%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

17.23%

1 год

21.67%

5 лет (среднегодовая)

17.98%

10 лет (среднегодовая)

8.07%

Фундаментальные показатели


FMCCF
Рыночная капитализация$7.14B$15.65B
EPS$12.19$6.31
Цена/прибыль4.6914.25
PEG коэффициент1.8548.17
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$5.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$2.03B
EBITDA (12 мес.)$511.80M$2.74B

Основные характеристики


FMCCF
Коэф-т Шарпа0.320.79
Коэф-т Сортино0.791.24
Коэф-т Омега1.101.16
Коэф-т Кальмара0.220.55
Коэф-т Мартина1.342.57
Индекс Язвы10.31%8.39%
Дневная вол-ть42.91%27.11%
Макс. просадка-69.75%-76.73%
Текущая просадка-55.10%-19.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FMC и CF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.320.79
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.791.24
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.16
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.220.55
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.342.57
FMC
CF

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32
0.79
FMC
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и CF

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности CF в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.98%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.21%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FMC и CF

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.10%
-19.51%
FMC
CF

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и CF

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.33%
7.50%
FMC
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию