PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с ICL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FMC и ICL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и ICL Group Ltd (ICL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-3.51%
FMC
ICL

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMC показывает доходность -4.82%, а ICL немного ниже – -4.91%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции ICL по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.50% соответственно.


FMC

С начала года

-4.82%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-1.00%

1 год

14.01%

5 лет (среднегодовая)

-7.59%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

ICL

С начала года

-4.91%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

-3.50%

1 год

-7.25%

5 лет (среднегодовая)

8.01%

10 лет (среднегодовая)

1.50%

Фундаментальные показатели


FMCICL
Рыночная капитализация$7.14B$5.65B
EPS$12.19$0.31
Цена/прибыль4.6914.13
PEG коэффициент1.859.44
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$7.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$2.31B
EBITDA (12 мес.)$511.80M$1.34B

Основные характеристики


FMCICL
Коэф-т Шарпа0.32-0.19
Коэф-т Сортино0.79-0.03
Коэф-т Омега1.101.00
Коэф-т Кальмара0.22-0.10
Коэф-т Мартина1.34-0.40
Индекс Язвы10.31%15.95%
Дневная вол-ть42.91%34.01%
Макс. просадка-69.75%-63.35%
Текущая просадка-55.10%-54.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FMC и ICL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c ICL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и ICL Group Ltd (ICL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.32-0.19
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.79-0.03
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.00
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22-0.10
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.34-0.40
FMC
ICL

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа ICL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и ICL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32
-0.19
FMC
ICL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и ICL

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности ICL в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.98%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
ICL
ICL Group Ltd
4.24%12.15%12.37%6.86%1.83%4.45%3.32%3.44%4.23%6.74%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMC и ICL

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки ICL в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и ICL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.10%
-54.94%
FMC
ICL

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и ICL

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с ICL Group Ltd (ICL) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.33%
12.01%
FMC
ICL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и ICL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и ICL Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию