PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с ICL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


FMCICL
Дох-ть с нач. г.3.53%-8.61%
Дох-ть за 1 год18.93%-7.29%
Дох-ть за 3 года-13.68%-13.67%
Дох-ть за 5 лет-6.08%6.31%
Дох-ть за 10 лет4.45%1.04%
Коэф-т Шарпа0.48-0.18
Коэф-т Сортино1.00-0.02
Коэф-т Омега1.121.00
Коэф-т Кальмара0.33-0.10
Коэф-т Мартина2.06-0.40
Индекс Язвы9.92%15.42%
Дневная вол-ть42.99%34.74%
Макс. просадка-69.75%-63.35%
Текущая просадка-51.15%-56.69%

Фундаментальные показатели


FMCICL
Рыночная капитализация$7.92B$5.78B
EPS$12.19$0.33
Цена/прибыль5.2113.45
PEG коэффициент1.859.44
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$5.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$1.70B
EBITDA (12 мес.)$778.80M$1.05B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FMC и ICL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMC и ICL

С начала года, FMC показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у ICL с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции ICL по среднегодовой доходности: 4.45% против 1.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
-4.32%
FMC
ICL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c ICL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и ICL Group Ltd (ICL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.06
ICL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.40

Сравнение коэффициента Шарпа FMC и ICL

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ICL равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и ICL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
-0.18
FMC
ICL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и ICL

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности ICL в 4.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.66%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
ICL
ICL Group Ltd
4.39%12.15%12.37%6.86%1.83%4.45%3.32%3.44%4.23%6.74%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMC и ICL

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки ICL в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и ICL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.15%
-56.69%
FMC
ICL

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и ICL

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с ICL Group Ltd (ICL) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.60%
10.16%
FMC
ICL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и ICL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и ICL Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию