PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMC с ICL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMC с ICL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Corporation (FMC) и ICL Group Ltd (ICL).

Доходность

Сравнение доходности FMC и ICL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и ICL Group Ltd (ICL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMC и ICL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMC
FMC Corporation		24.24%-69.98%-19.72%-48.02%15.70%-2.59%17.32%84.70%-20.97%68.80%
ICL
ICL Group Ltd		-7.43%18.12%2.81%-27.23%-14.74%97.88%7.98%-11.61%52.00%5.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMC:

$2.15B

ICL:

$6.77B

EPS

FMC:

-$17.87

ICL:

$0.17

Коэффициент P/S

FMC:

0.62

ICL:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$3.47B

ICL:

$7.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.28B

ICL:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

-$1.71B

ICL:

$1.32B

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у ICL с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям ICL по среднегодовой доходности: -3.25% против 7.49% соответственно.

FMC

1 день
-0.41%
1 месяц
19.67%
С начала года
24.24%
6 месяцев
-45.33%
1 год
-57.58%
3 года*
-45.91%
5 лет*
-29.09%
10 лет*
-3.25%

ICL

1 день
1.16%
1 месяц
4.88%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-12.16%
1 год
-6.82%
3 года*
-4.82%
5 лет*
3.44%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Corporation

ICL Group Ltd

Часто сравнивают с FMC:
FMC с CTVAFMC с MOSFMC с CFFMC с BAYRYFMC с IFC.TOFMC с GPNFMC с CTRA
Часто сравнивают с ICL:
ICL с MOSICL с BTIICL с CFICL с CTVAICL с MOICL с SCHDICL с NOW

Доходность на риск

FMC vs. ICL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMC
Ранг доходности на риск FMC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ICL
Ранг доходности на риск ICL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMC c ICL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и ICL Group Ltd (ICL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCICLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.19

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-0.00

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.00

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.17

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

-0.31

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMC vs. ICL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ICL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и ICL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCICLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.19

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.09

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.08

-0.04

Корреляция

Корреляция между FMC и ICL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и ICL

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности ICL в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMC
FMC Corporation		7.70%13.12%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%12.47%1.21%0.70%1.17%1.69%
ICL
ICL Group Ltd		2.62%2.29%3.96%7.34%16.15%2.58%1.82%4.45%6.65%7.23%4.23%6.73%

Просадки

Сравнение просадок FMC и ICL

Максимальная просадка FMC за все время составила -90.07%, что больше максимальной просадки ICL в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и ICL.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCICLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.07%

-63.87%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.12%

-33.77%

-38.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.07%

-63.87%

-26.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.07%

-63.87%

-26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.88%

-47.49%

-38.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.35%

-30.19%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.90%

18.46%

+26.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и ICL

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с ICL Group Ltd (ICL) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCICLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

12.49%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.07%

31.11%

+43.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.60%

37.00%

+31.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.04%

36.67%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.66%

34.59%

+6.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и ICL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и ICL Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.14B
1.70B
(FMC) Общая выручка
(ICL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию