Сравнение GPN с FFIV
GPN (Global Payments Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GPN returned -0.28%/yr vs 12.87%/yr for FFIV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.20%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: -0.28% против 12.87% соответственно.
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам GPN и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between GPN and FFIV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between GPN and FFIV shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
FFIV:
$12.19
GPN:
1.39
FFIV:
9.54
GPN:
$8.83B
FFIV:
$2.41B
GPN:
$4.25B
FFIV:
$2.63B
GPN:
$2.27B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. FFIV — Ранг доходности на риск
GPN
FFIV
Сравнение GPN c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPN | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.04 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.28 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPN и FFIV
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -97.59% | +27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -34.73% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.95% | -34.73% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.52% | -47.42% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -54.59% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -3.17% | -64.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -40.16% | +21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 15.77% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и FFIV
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 8.89% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 24.72% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 33.48% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 29.97% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 29.56% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и FFIV
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPN and FFIV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (13.23%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор