Сравнение GPN с AMAT
GPN (Global Payments Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, GPN returned -0.28%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -0.28% против 38.86% соответственно.
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам GPN и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between GPN and AMAT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between GPN and AMAT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
AMAT:
$10.61
GPN:
1.39
AMAT:
15.67
GPN:
$8.83B
AMAT:
$29.02B
GPN:
$4.25B
AMAT:
$14.21B
GPN:
$2.27B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. AMAT — Ранг доходности на риск
GPN
AMAT
Сравнение GPN c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPN | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.59 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 10.67 | -11.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 30.41 | -31.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPN и AMAT
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -85.22% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -21.37% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.95% | -49.88% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.52% | -55.14% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -55.14% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | 0.00% | -67.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -38.78% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 7.49% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и AMAT
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 13.23%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 20.52% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 38.83% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 49.03% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 44.20% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 42.94% | -8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и AMAT
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и AMAT
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and AMAT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to GPN (13.23%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор