Сравнение GPMT с PBR
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. GPMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, GPMT returned -29.56%/yr vs 31.51%/yr for PBR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и PBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 51.82%.
GPMT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -33.97%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -33.87%
- 3 года*
- -26.52%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
PBR
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- 51.82%
- 6 месяцев
- 51.43%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 31.51%
- 10 лет*
- 22.49%
Сравнение доходности по годам GPMT и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -33.97% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | -3.01% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 51.82% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 32.77% |
Correlation
The correlation between GPMT and PBR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between GPMT and PBR shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$72.94M
PBR:
$114.39B
GPMT:
-$0.85
PBR:
$3.16
GPMT:
0.55
PBR:
1.23
GPMT:
0.13
PBR:
1.34
GPMT:
$132.94M
PBR:
$93.27B
GPMT:
$74.25M
PBR:
$43.47B
GPMT:
$16.09M
PBR:
$41.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. PBR — Ранг доходности на риск
GPMT
PBR
Сравнение GPMT c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMT | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.59 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 9.64 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMT | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.14 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.84 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.20 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GPMT и PBR
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -95.62% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -18.81% | -36.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -28.24% | -46.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.94% | -39.62% | -46.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -26.03% | -58.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -52.73% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 7.00% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и PBR
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 8.58% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 25.18% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 31.62% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 37.89% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.66% | 47.10% | +38.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и PBR
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности PBR в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.07% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.98% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPMT и PBR
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
GPMT and PBR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.06%) compared to PBR (8.58%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs PBR's -95.62%.
PBR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор