Сравнение GPMT с IWN
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) is a stock, while IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Over the past 5 years, GPMT returned -30.40%/yr vs 8.70%/yr for IWN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и IWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 22.65%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
IWN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.11%
- Всё время*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам GPMT и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 22.65% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 8.91% |
Correlation
The correlation between GPMT and IWN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between GPMT and IWN has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. IWN — Ранг доходности на риск
GPMT
IWN
Сравнение GPMT c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.46 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 15.09 | -16.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и IWN
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и IWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -61.55% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -8.45% | -46.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -26.70% | -47.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -26.70% | -58.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -1.49% | -84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -10.11% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 2.49% | +31.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и IWN
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 3.09% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 12.17% | +24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 17.53% | +27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 21.26% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 23.33% | +61.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и IWN
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности IWN в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.44% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
GPMT and IWN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to IWN (3.09%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs IWN's -61.55%.
IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и IWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор