Сравнение GPMIX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.41% против 16.19% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и WWWEX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
GPMIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
GPMIX
WWWEX
Сравнение GPMIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.39 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.65 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.57 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 1.42 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.39 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и WWWEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и WWWEX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и WWWEX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -82.60% | +54.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -12.14% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -26.94% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -36.00% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.95% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -41.54% | +37.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 4.88% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и WWWEX
Текущая волатильность для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) составляет 3.37%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.99% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 14.24% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 18.32% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 19.91% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 19.12% | -9.31% |