Сравнение GPMIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции GPMIX превзошли акции GPARX по среднегодовой доходности: 5.41% против 3.33% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и GPARX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
GPMIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
GPMIX
GPARX
Сравнение GPMIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.73 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.29 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.44 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 11.20 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и GPARX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и GPARX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и GPARX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -15.56% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -4.68% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -15.56% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -15.56% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.88% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.40% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.02% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и GPARX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.14% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 6.13% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 6.57% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 4.94% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 4.23% | +5.58% |