Сравнение GPMIX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -4.64% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и GPICX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
GPMIX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
GPMIX
GPICX
Сравнение GPMIX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.51 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.71 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.94 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 5.53 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 32.23 | -23.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.51 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 2.12 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.75 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и GPICX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и GPICX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и GPICX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -3.10% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -0.52% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -2.79% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.04% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.57% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.09% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и GPICX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 0.37% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 0.56% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 1.14% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 1.10% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 1.07% | +8.74% |