PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US36191E8479

Эмитент

GuidePath

Дата выпуска

30 авг. 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GPMIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GPMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.39%
11.67%
GPMIX (GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund показал доход в 2.44% с начала года и 10.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


GPMIX

С начала года

2.44%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

4.39%

1 год

10.37%

5 лет

3.40%

10 лет

3.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.89%2.44%
2024-0.51%0.77%2.35%-2.39%2.70%-0.10%3.36%2.08%1.83%-1.64%2.29%-3.24%7.51%
20235.18%-3.18%0.11%0.74%-2.97%3.20%2.52%-2.07%-2.73%-2.36%6.38%4.91%9.42%
2022-2.04%-2.08%0.24%-4.84%1.33%-6.39%4.18%-3.25%-7.09%3.86%6.35%-2.19%-12.20%
2021-0.49%1.58%2.97%2.20%1.37%0.14%0.55%1.15%-2.35%2.18%-1.74%3.64%11.61%
2020-1.03%-4.58%-13.58%6.35%2.40%0.74%3.03%1.27%-1.70%-0.83%7.68%2.69%0.70%
20195.99%1.15%1.23%1.18%-2.42%3.79%-0.18%-0.88%2.24%0.74%0.58%2.00%16.27%
20181.25%-3.29%-0.05%-0.07%0.25%0.35%1.39%0.08%-0.51%-3.16%1.18%-3.53%-6.11%
20171.18%1.55%0.44%0.86%1.04%0.49%0.84%0.11%0.90%0.14%0.93%0.84%9.72%
2016-1.84%0.11%4.45%1.31%0.10%1.89%2.16%-0.10%0.21%-1.64%-0.59%1.52%7.67%
20150.67%1.71%-0.78%1.04%-0.37%-2.21%0.39%-3.56%-1.66%3.58%-0.89%-1.62%-3.85%
2014-1.24%3.28%0.72%1.30%1.56%1.01%-1.35%1.74%-2.90%1.21%0.28%-2.03%3.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPMIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GPMIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPMIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.601.67
Коэффициент Сортино GPMIX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.212.26
Коэффициент Омега GPMIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.30
Коэффициент Кальмара GPMIX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.942.52
Коэффициент Мартина GPMIX, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.8210.29
GPMIX
^GSPC

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.60
1.67
GPMIX (GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.46$0.41$0.36$0.32$0.28$0.37$0.35$0.29$0.31$0.31$0.40

Дивидендный доход

4.11%4.21%3.93%3.63%2.68%2.60%3.29%3.57%2.62%3.06%3.21%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.46
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.32
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.28
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.37
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.35
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.29
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.31
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.31
2014$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.87%
-0.82%
GPMIX (GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.56%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-19.21%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.43711 июл. 2024 г.625
-11.8%4 сент. 2014 г.34720 янв. 2016 г.12214 июл. 2016 г.469
-10.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-8.67%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.16418 февр. 2014 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund составляет 1.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.82%
3.49%
GPMIX (GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab