PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US36191E8479

Эмитент

GuidePath

Дата выпуска

30 авг. 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GPMIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) показал доход в 3.89% с начала года и 8.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPMIX составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GPMIX

С начала года

3.89%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

0.53%

1 год

8.58%

3 года

4.99%

5 лет

6.30%

10 лет

3.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.93%1.41%-0.55%-1.01%2.09%3.89%
2024-0.51%0.77%2.35%-2.39%2.70%-0.10%3.36%2.08%1.83%-1.64%2.29%-3.23%7.51%
20235.18%-3.18%0.11%0.74%-2.97%3.20%2.52%-2.07%-2.73%-2.36%6.38%4.91%9.42%
2022-2.04%-2.08%0.24%-4.84%1.33%-6.39%4.18%-3.25%-7.09%3.86%6.35%-2.19%-12.20%
2021-0.49%1.58%2.97%2.20%1.37%0.14%0.55%1.15%-2.35%2.18%-1.74%3.64%11.61%
2020-1.03%-4.58%-13.58%6.35%2.40%0.74%3.03%1.27%-1.70%-0.83%7.68%2.69%0.70%
20195.99%1.15%1.23%1.18%-2.42%3.79%-0.18%-0.88%2.24%0.74%0.59%2.00%16.27%
20181.25%-3.29%-0.05%-0.07%0.24%0.35%1.39%0.08%-0.51%-3.16%1.18%-3.53%-6.11%
20171.18%1.55%0.44%0.86%1.04%0.49%0.84%0.11%0.90%0.14%0.93%0.84%9.72%
2016-1.84%0.10%4.45%1.31%0.10%1.89%2.16%-0.10%0.22%-1.64%-0.59%1.52%7.67%
20150.67%1.71%-0.78%1.04%-0.37%-2.21%0.39%-3.55%-1.66%3.58%-0.89%-1.62%-3.85%
2014-1.24%3.28%0.71%1.30%1.56%1.01%-1.35%1.74%-2.90%1.22%0.28%-2.03%3.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPMIX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPMIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPMIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.46$0.41$0.36$0.32$0.28$0.37$0.35$0.29$0.31$0.35$0.47

Дивидендный доход

4.24%4.21%3.93%3.63%2.68%2.60%3.32%3.57%2.62%3.06%3.59%4.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.46
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.32
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.28
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.37
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.35
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.29
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.31
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.35
2014$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.24$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.56%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-19.21%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.43711 июл. 2024 г.625
-11.8%28 авг. 2014 г.35120 янв. 2016 г.12214 июл. 2016 г.473
-10.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-8.67%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.16418 февр. 2014 г.196
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...