- ISIN
- US36191E8479
- Эмитент
- GuidePath
- Дата выпуска
- 30 авг. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPMIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции GPMIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,314.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) показал доход в 9.68% с начала года и 15.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPMIX составила 5.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.56%
- Всё время*
- 5.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GPMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GPMIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 2.79% | -3.28% | 3.40% | 0.72% | -0.04% | 1.53% | 0.95% | 9.68% | ||||
| 2025 | 1.84% | 1.45% | -0.56% | -0.99% | 2.09% | 2.28% | 0.26% | 2.82% | 0.94% | 0.09% | 1.45% | 0.62% | 12.93% |
| 2024 | -0.57% | 0.76% | 2.35% | -2.32% | 2.66% | -0.09% | 3.39% | 2.09% | 1.77% | -1.59% | 2.25% | -3.16% | 7.53% |
| 2023 | 5.09% | -3.13% | 0.14% | 0.69% | -2.93% | 3.15% | 2.57% | -2.12% | -2.75% | -2.34% | 6.37% | 4.96% | 9.39% |
| 2022 | -2.03% | -2.07% | 0.70% | -5.34% | 1.39% | -6.40% | 4.15% | -3.22% | -7.14% | 3.93% | 6.34% | -2.17% | -12.18% |
| 2021 | -0.55% | 1.66% | 2.91% | 2.21% | 1.38% | 0.16% | 0.52% | 1.20% | -2.34% | 2.17% | -1.79% | 3.68% | 11.60% |
Метрики бенчмарка
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund has an annualized alpha of -0.80%, beta of 0.44, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 63.89% of S&P 500 Index downside but only 45.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.80%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 45.02%
- Участие в снижении
- 63.89%
Комиссия
Комиссия GPMIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPMIX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.50 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 10.58 | +2.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.46 | $0.46 | $0.41 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.37 | $0.35 | $0.28 | $0.31 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.44% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.61%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-19.16%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.41%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 5mo 24d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-10.35%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-8.67%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 7mo 25d | 9mo 11dмай 2013 г. - февр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| GPMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -56.78% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -9.10% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.64% | -18.90% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -25.43% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -33.92% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -10.69% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.14% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPMIX
Добавьте GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPMIX