Сравнение GPMIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 1.43% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GPMIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 4.99% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 5.27%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и BERIX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
GPMIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
GPMIX
BERIX
Сравнение GPMIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.54 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.26 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.62 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 17.20 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.54 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и BERIX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.85% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и BERIX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -20.34% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -2.95% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -15.73% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -20.34% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -1.25% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.60% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.79% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и BERIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.47% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 4.28% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 5.38% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 5.94% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 6.00% | +3.80% |