Сравнение GPMIX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции GPMIX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.41% против 2.69% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и GPIFX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
GPMIX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
GPMIX
GPIFX
Сравнение GPMIX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.93 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.20 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.80 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 2.26 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.93 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.06 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и GPIFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и GPIFX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и GPIFX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -16.72% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -3.50% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -16.72% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -16.72% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.34% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.07% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.24% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и GPIFX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.40% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 1.81% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 2.76% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 4.79% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 5.32% | +4.49% |