Сравнение GPMIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -0.65% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и FRGAX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
GPMIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
GPMIX
FRGAX
Сравнение GPMIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.93 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.74 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.96 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.27 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и FRGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и FRGAX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и FRGAX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -11.77% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -8.53% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -5.02% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -1.62% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.87% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и FRGAX
Текущая волатильность для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.51% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 7.04% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 12.09% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 10.33% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 10.33% | -0.52% |