Сравнение GPMIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.41% против 7.28% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и TPDAX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
GPMIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
GPMIX
TPDAX
Сравнение GPMIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.18 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.82 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.59 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 13.57 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.18 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и TPDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и TPDAX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и TPDAX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -22.29% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.58% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -17.58% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -22.29% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -4.97% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.94% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.01% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и TPDAX
Текущая волатильность для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) составляет 3.37%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.40% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 9.86% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 12.29% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 10.14% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 9.87% | -0.06% |